Trade-options-on-the-vix

Trade-options-on-the-vix

Forex-trading-institute-in-pakistan-face
Ulasan nzforex33
Forex-trading-hours-cstr


Demo-binary-option-account Online-forex-trading-platform-comparison Forex-trading-frauds-in-india Forex-trader-uk-job-vacancies Biner-pilihan-hack-download Forex-trade-signale

Trade of the Day: iPath SampP 500 VIX Futures Jangka Pendek TM ETN (NYSEARCA: VXX) Recent Posts: Untuk menerima update lebih lanjut tentang perdagangan IPP Samping 500 VIX Short Term Futures TM ETN (NYSEARCA: VXX), masuk ke risk- Uji coba gratis Pilihan Maksimum hari ini. Pasar ini, mengingat rentang perdagangan yang sempit mengikuti reli Trump, mulai memberi tahu saya bahwa menerapkan beberapa taruhan asuransi mungkin adalah ide bagus. Indeks Volatilitas CBOE (INDEXCBOE: VIX) sekitar 13 saat ini, yang sangat rendah, namun tidak mengejutkan jika melihat lonjakan semalam 2-3 poin jika pasar melakukan koreksi. Jadi, hari ini Irsquom merekomendasikan posisi bullish pada iPath SampP 500 VIX Short Term Futures TM ETN (NYSEARCA: VXX) sebagai permainan insurancerdquo ldquodownside jika rally Trump berantakan. Ingatlah bahwa VXX akhirnya menurun saat ETN masuk ke dalam kontrak futures VIX baru, tapi mungkin ini satu-satunya tempat cair yang bisa Anda gunakan untuk VIX dengan opsi seperti spread. Dengan menggunakan perintah spread, beli untuk membuka VXX 10 Feb 21.50 dan jual untuk membuka VXX pada tanggal 25 Februari 25.50 meminta debit bersih sekitar 0,75. Catatan: Ada beberapa expirations Februari yang tersedia untuk opsi VXX. Pastikan Anda membuka opsi mingguan yang akan berakhir pada hari Jumat, 10 Februari 2017. Penyebaran debit hanyalah cara untuk menurunkan biaya opsi pembelian, karena opsi yang Anda jual untuk dibuka (singkat) membantu mengimbangi biaya Pilihan yang Anda beli untuk membuka. Oleh karena itu, spread debit panggilan ini merupakan cara untuk menurunkan biaya beli opsi call bullish. Banyak broker akan memerlukan penggunaan margin dan atau sejumlah modal cadangan untuk melakukan penyebaran debit, hubungi broker Anda secara langsung untuk persyaratan tertentu. Jika koreksi terjadi, mdash VIX dan mdash VXX kemungkinan besar akan roket lebih tinggi. Dan jika itu terjadi sebelum 10 Februari, penyebaran debit VXX ini akan lepas landas. Ken Trester adalah editor program Maximum Options yang populer. Trester telah memiliki opsi perdagangan sejak bursa pertama dibuka pada tahun 1973 dengan kemenangan beruntun yang kembali ke tahun 1984 dengan keuntungan rata-rata dua kali lipat uang tahunan sejak tahun 1990. Artikel dicetak dari InvestorPlace Media, investorplace201701trade-day-ipath-sp-500-vix-short -term-futures-tm-etn-nysearca-vxx. Copy2017 InvestorPlace Media, LLCThirteen Yang Harus Anda Ketahui Tentang Opsi Trading VIX Jika Anda ingin menukar pilihan dengan rasa takut, saya akan mencatat beberapa hal di bawah ini yang seharusnya Anda ketahui. Jika Anda tertarik dengan investasi volatilitas lainnya selain opsi lihat 822010 Pertanyaan Teratas Tentang Volatilitas 8220. Mengenai opsi VIX: Akun broker Anda harus menjadi akun margin, dan Anda perlu masuk ke opsi perdagangan. Ada berbagai tingkat opsi perdagangan yang tersedia (mis., Tingkat pertama memungkinkan panggilan tertutup). Pengalaman saya adalah bahwa untuk menukar opsi VIX Anda perlu diberi otorisasi untuk melakukan perdagangan di tingkat kedua. Tingkat ini bervariasi dari broker ke broker, jadi Anda harus bertanya apa yang dibutuhkan untuk menjadi opsi VIX yang panjang. Jika Anda baru saja masuk ke perdagangan opsi, ini setinggi yang Anda inginkan. Menjual naked calls misalnya, bukanlah sesuatu yang harus dilakukan rookie. Tidak ada izin khusus yang diperlukan dari broker Anda untuk opsi VIX. Secara umum, batasan yang sama (misal: menjual naked calls) yang berlaku untuk perdagangan opsi ekuitas Anda akan berlaku di sini. Saldo kalender tidak diizinkan (paling tidak dalam akun saya, dengan tingkat perdagangan saya). Perangkat lunak itu tidak mencegah saya masuk ke dalam pesanan, tapi pesanan itu dibatalkan begitu saya masuk dan saya mendapat telepon dari broker broker, apa yang saya lakukan sekarang Alasan pembatasan ini adalah karena opsi VIX dengan jangka waktu yang berbeda tidak saling melacak dengan baik. Lebih lanjut tentang itu nanti. Opsi untuk pilihan VIX pilihan (misalnya Volatilitas Tersirat, Delta, Gamma) yang ditunjukkan oleh sebagian besar pialang salah (LIVEVOL adalah pengecualian yang penting). Sebagian besar rantai pilihan yang diasumsikan oleh pialang mengasumsikan bahwa indeks VIX adalah keamanan mendasar untuk opsi, pada kenyataannya kontrak volatilitas masa depan yang tepat adalah yang mendasarinya. (Misalnya untuk pilihan Mei, futures VIX masa depan adalah yang mendasarinya). Untuk menghitung orang Yunani yang cukup akurat, masuklah ke pos ini. Sementara secara teknis bukan yang sebenarnya mendasari, masa depan VIX bertindak seolah-olah mereka adalah pilihan VIX yang mendasari opsi harga tidak melacak VIX dengan sangat baik. Lonjakan besar pada VIX akan kurang terwakili, dan juga penurunan besar mungkin tidak akan dilacak dengan ketat. Ini adalah kesepakatan besar. Hal ini sangat membuat frustasi untuk memprediksi perilaku pasar, dan tidak dapat menguangkannya. Satu-satunya saat opsi VIX dan VIX dijamin semacam pertandingan adalah pada pagi hari kadaluarsa dan bahkan mereka bisa berbeda beberapa persen. Semakin dekat masa depan VIX dan opsi VIX yang terkait berakhir, semakin dekat mereka akan melacak VIX. Dengan pengenalan opsi mingguan VIX CBOE8217, selalu ada pilihan yang tersedia kurang dari seminggu sampai kadaluarsa. Bagan berikut dari CBOE menunjukkan hubungan yang khas. Pilihan VIX adalah latihan Eropa. Itu berarti Anda tidak bisa melatihnya sampai hari kadaluarsa. Tidak ada batasan efektif mengenai seberapa rendah atau tinggi harga yang dapat digunakan pada opsi VIX sampai hari latihan. Opsi VIX In-the-Money yang akan datang memberi pembayaran tunai. Pembayaran ditentukan oleh selisih antara harga strike dan penawaran VRO pada hari kedaluwarsa. Misalnya, pembayarannya adalah 1,42 jika harga strike call option Anda adalah 15 dan VRO adalah 16.42. Jumlah kedaluwarsa atau 8220print8221 saat opsi VIX kadaluarsa diberikan di bawah simbol VRO (Yahoo) atau VRO (Schwab). Ini adalah nilai kadaluwarsa, bukan uang tunai pembukaan VIX pada hari Rabu pagi kadaluwarsa. Pilihan VIX akan kadaluwarsa di pasar terbuka pada hari kedaluwarsa, sehingga pilihan kedaluwarsa tidak dapat diperdagangkan selama jam reguler pada hari itu. Opsi VIX tidak akan berakhir pada hari yang sama dengan opsi ekuitas. Hal ini hampir selalu pada hari Rabu Lihat posting ini untuk expirations mendatang. Waktu yang aneh ini didorong oleh kebutuhan proses penyelesaian langsung. Pada saat berakhirnya Rabu, satu-satunya pilihan SPX yang digunakan dalam perhitungan VIX adalah yang akan berakhir dalam waktu 30 hari. Untuk lebih lanjut tentang proses ini lihat Menghitung bagian VIX yang mudah. Spread bid-ask pada opsi VIX cenderung melebar. Saya selalu bisa melakukan yang lebih baik daripada tawaran yang diumumkan meminta price8211 selalu menggunakan limit order. Jika Anda memiliki waktu mulai setengah jalan antara bid-ask dan kenaikan jalan menuju sisi yang lebih mahal untuk Anda. Saya tidak menyarankan Anda untuk memulai opsi trading di VIX jika Anda seorang trader berpengalaman. Jika Anda seorang newbie menukar sesuatu yang waras seperti opsi SPY pertama8230 VIX tidak seperti stok, tapi secara alami akan menurun dari puncak. Ini berarti IV-nya akan selalu menurun seiring berjalannya waktu. Pilihan VIX sebagai hasilnya akan sering memiliki infus lebih rendah untuk opsi jangka panjang bukan sesuatu yang sering Anda lihat dengan ekuitas. CBOE melaporkan bahwa jam perdagangan adalah: 09:30 sampai 16:15 waktu Timur, namun kenyataannya opsi tersebut tidak diperdagangkan sampai setelah VIX 8220print8221 pertama-ketika nilai VIX dihitung dari transaksi opsi SPX pertama. Kutipan VIX pertama hari biasanya setidaknya satu menit setelah pembukaan. Related Posts Itu adalah info bagus Thanks8230that sangat bagus untuk diketahui8230 Hei wow saya sangat menyukai artikel Anda karena ini menjelaskan semuanya dengan sangat rinci. Saya sangat ingin berinvestasi dalam opsi perdagangan tapi saya takut karena saya baru mengenal semua ini. Saya telah mencari web untuk beberapa tip dan saran bermanfaat seperti pada amazondpB00JFB3V7OieUTF8mADE61CS5ZCK11038keywords038tagcfx02-20. Nah tapi ketika saya menemukan blog Anda, saya merasa jauh lebih percaya diri karena artikel Anda terlihat begitu sederhana dan mudah. Terima kasih banyak telah berbagi. Pos bagus Anda mungkin juga menemukan 6 Alasan Utama untuk Volatilitas Perdagangan vixstrategiestop-6-reasons-to-trade-volatility-2 Untuk memperjelas dalam hal berolahraga pilihan, begitu Anda lama menelpon, satu-satunya saat Anda bisa keluar dari situ. Sedang habis masa berlakunya Anda tidak bisa menjual telepon sebelum kadaluarsa Hi Felix, Anda selalu dapat menjual telepon kapan pun pasar terbuka, berolahraga dibatasi hanya pada saat kadaluarsa. Dalam prakteknya, saya tidak melihat ada manfaat untuk menggunakan opsi VIX, pilihannya ada di dalam atau di luar uang pada saat kadaluarsa dan jika dengan uang pemegangnya mendapatkan selisih tunai dari harga strike. Dengan pilihan gaya Amerika ada kemampuan untuk berolahraga lebih awal dan terkadang ada saat ketika masuk akal ekonomi untuk melakukan itu, terutama terkait dengan dividen, atau mungkin dengan salah menilai. 8220Karena pilihan VIX yang mendasari adalah kontrak berjangka, harga opsi tidak melacak VIX dengan sangat baik8221 Secara teknis hal ini tidak benar. Yang mendasari pilihan IS adalah indeks vix dan SOQ yang dihitung berdasarkan opsi SPX yang sama yang digunakan untuk menghitung indeks VIX juga. Alasan pilihannya sepertinya melacak futures dan bukan indeksnya, adalah latihan gaya eropa 8211 pilihannya berperilaku seperti pilihan gaya Amerika dengan futures sebagai underlying, tapi sebenarnya pilihan gaya eropa dengan indeks sebagai underlying. Dalam prakteknya, hal ini tidak membuat banyak perbedaan karena pada tanggal penyelesaian nilainya sama, namun jika untuk beberapa alasan yang mungkin, indeks dan futures akan berbeda pada penyelesaian, opsi harga opsi resmi adalah SOQ of the Index, bukan harga dari Kontrak berjangka Hai Markus, saya setuju bahwa masa depan VIX bukan pilihan sebenarnya dari opsi VIX dan saya telah memodifikasi pos tersebut menjadi efeknya. Namun, saya tidak setuju bahwa VIX adalah yang mendasarinya. Seperti yang Anda sebutkan, penyelesaian sebenarnya menggunakan perhitungan SOQ pada satu set opsi SPX. Pilihan ini membentuk swap varian kontrak 30 hari ke depan dengan harga volatilitas. Jika opsi VIX menetap di tempat VIX, tidak akan ada perbedaan khas, kadang beberapa poin persentase dengan harga pembukaan VIX. Kenyataannya adalah bahwa VIX Futures bertindak seolah-olah mereka adalah dasar dari rangkaian opsi vix yang sesuai (misalnya, memuaskan paritas panggilan) dan masa depan VIX adalah enabler utama untuk mengetahui opsi VIX karena pembuat pasar menggunakan futures VIX untuk melindungi VIX mereka. Posisi pilihan Menjelaskan harga opsi VIX setiap hari sehubungan dengan masa depan VIX sangat mudah untuk menjelaskannya dalam hal spot VIX tidak mungkin dilakukan. Sehubungan dengan poin 108230, spread bidask tersebar: seberapa sering Anda mengatakan bahwa Anda dipenuhi dengan lebih baik Misalnya, saat saya mengetik ini, panggilan untuk bulan depan pada 15 mogok dikutip pada 1,00 x 1,10. Jika saya bergabung dengan tawaran tersebut, berapakah kemungkinan seseorang menabrak saya di sana? 30 dan jika saya memberi batasan pada pukul 1.05, berapakah kemungkinan saya akan dipenuhi di sana, saya mengerti itu bukan sains absolut tapi pengalaman yang bisa Anda lakukan akan sangat menyenangkan. . Vance, saya telah membaca blog Anda untuk beberapa waktu dan saya merasa ini adalah salah satu sumber informasi yang paling menarik mengenai produk volatilitas. Saya harap Anda membaca komentar untuk posting yang lebih tua, karena saya punya pertanyaan. Anda sering menyebutkan bahwa pilihan sebenarnya dari opsi VIX adalah kontrak masa depan yang sesuai, bukan indeks itu sendiri sementara saya secara intuitif setuju dengan Anda, saya tidak dapat menemukan diskusi teknis mengenai masalahnya (selain pertimbangan Anda tentang paritas panggilan). Apakah saya merindukan sesuatu Apakah ada sesuatu yang bisa saya baca untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai masalah ini? Hi Andrea, Masa depan VIX secara teknis bukanlah pilihan VIX yang mendasarinya8211tetapi menggunakan masa depan VIX yang sesuai, Anda mendapatkan gambaran yang lebih akurat dari orang-orang Yunani dan pilihannya. premium. Karena pilihan VIX tidak memungkinkan latihan awal dan apakah uang tunai memenuhi keseluruhan konsep yang mendasarinya tidak benar-benar diperlukan. Untuk menjadi benar-benar teknis, batuan penetapan harga untuk opsi VIX dan futures adalah varian varians 30 hari ke depan yang harga di titik volatilitas. Itu mungkin tidak berguna, tapi itu yang terbaik untuk akurasi saya. Perbedaan ke depan swap ini terdiri dari 8220strips8221, banyak pilihan SPX pada pemogokan berbeda yang bersama-sama memberi varians yang tidak terlalu sensitif terhadap nilai absolut underlying (SPX) mereka. Akar kuadrat varians adalah volatilitas. Ada beberapa kehalusan lagi, tapi aku ragu mereka akan sangat membantu. Hai Vance, terimakasih atas balasan anda yang cepat. Saya biasa memperdagangkan suku bunga dan derivatif ekuitas (sebenarnya, saya bertanggung jawab atas rekayasa produk keuangan di bank besar Italia) sekitar 20 tahun yang lalu, namun saya tidak pernah memiliki kesempatan untuk memperdagangkan produk volatilitas. Bagaimana Mengikuti Volatilitas Perdagangan 8211 Chuck Norris Style Saat opsi trading, salah satu konsep yang paling sulit bagi trader pemula untuk belajar adalah volatilitas, dan khususnya BAGAIMANA TRADE VOLATILITY. Setelah menerima banyak email dari orang-orang mengenai topik ini, saya ingin melihat secara mendalam pilihan volatilitas. Saya akan menjelaskan pilihan volatilitas apa dan mengapa itu penting. Saya juga membahas perbedaan antara volatilitas historis dan volatilitas tersirat dan bagaimana Anda bisa menggunakan ini dalam trading Anda, termasuk contohnya. Sakit kemudian lihat beberapa strategi perdagangan opsi utama dan bagaimana volatilitas yang meningkat dan turun akan mempengaruhi mereka. Diskusi ini akan memberi Anda pemahaman rinci tentang bagaimana Anda dapat menggunakan volatilitas dalam trading Anda. OPSI TRADING VOLATILITY EXPLAINED Opsi volatilitas adalah konsep kunci bagi trader pilihan dan bahkan jika Anda seorang pemula, Anda harus mencoba setidaknya memiliki pemahaman dasar. Volatilitas opsi tercermin dari simbol Yunani Vega yang didefinisikan sebagai jumlah bahwa harga opsi berubah dibandingkan dengan perubahan volatilitas 1. Dengan kata lain, pilihan Vega adalah ukuran dampak perubahan volatilitas mendasar pada harga opsi. Semua hal lain sama (tidak ada pergerakan harga saham, suku bunga dan tidak berlalunya waktu), harga opsi akan meningkat jika ada peningkatan volatilitas dan penurunan jika ada penurunan volatilitas. Oleh karena itu, masuk akal bahwa pembeli opsi (mereka yang memiliki banyak panggilan atau barang), akan mendapatkan keuntungan dari peningkatan volatilitas dan penjual akan mendapatkan keuntungan dari penurunan volatilitas. Hal yang sama dapat dikatakan untuk spread, spread debet (perdagangan dimana Anda membayar untuk melakukan perdagangan) akan mendapatkan keuntungan dari peningkatan volatilitas sementara spread kredit (Anda menerima uang setelah melakukan perdagangan) akan mendapatkan keuntungan dari penurunan volatilitas. Inilah contoh teoretis untuk mendemonstrasikan idenya. Mari kita lihat harga saham di 50. Pertimbangkan opsi panggilan 6 bulan dengan harga strike 50: Jika volatilitas tersirat adalah 90, harga opsi adalah 12.50 Jika volatilitas tersirat adalah 50, harga opsi adalah 7.25 Jika tersirat Volatilitas adalah 30, harga opsi adalah 4,50 Ini menunjukkan kepada Anda bahwa, semakin tinggi volatilitas tersirat, semakin tinggi harga opsi. Di bawah ini Anda dapat melihat tiga tangkapan layar yang mencerminkan panggilan cepat on-the-money sederhana dengan 3 tingkat volatilitas yang berbeda. Gambar pertama menunjukkan panggilan seperti sekarang, tanpa perubahan dalam volatilitas. Anda dapat melihat bahwa titik impas saat ini dengan 67 hari sampai kadaluarsa adalah 117,74 (harga SPY saat ini) dan jika saham naik hari ini menjadi 120, Anda akan memperoleh keuntungan 120,63. Gambar kedua menunjukkan panggilan panggilan yang sama namun dengan peningkatan volatilitas 50 (ini adalah contoh ekstrim untuk menunjukkan maksud saya). Anda dapat melihat bahwa titik impas saat ini dengan 67 hari sampai kadaluwarsa sekarang 95.34 dan jika saham naik hari ini menjadi 120, Anda akan memperoleh keuntungan 1.125,22. Gambar ketiga menunjukkan panggilan yang sama namun dengan penurunan 20 volatilitas. Anda dapat melihat bahwa titik impas saat ini dengan 67 hari sampai kadaluarsa sekarang 123,86 dan jika saham naik hari ini menjadi 120, Anda akan kehilangan 279,99. MENGAPA ITU PENTING Salah satu alasan utama mengapa perlu memahami volatilitas pilihan, adalah memungkinkan Anda mengevaluasi apakah pilihan itu murah atau mahal dengan membandingkan Volatilitas Tersirat (IV) terhadap Volatilitas Historis (HV). Berikut adalah contoh volatilitas historis dan volatilitas tersirat untuk AAPL. Data ini bisa Anda dapatkan secara gratis dengan sangat mudah dari ivolatility. Anda dapat melihat bahwa pada saat itu, AAPLs Historical Volatility berada di antara 25-30 selama 10 hari terakhir dan tingkat Volatilitas Tersirat saat ini sekitar 35. Ini menunjukkan kepada Anda bahwa para pedagang mengharapkan pergerakan besar di AAPL yang akan berlangsung sampai Agustus 2011. Anda juga dapat melihat bahwa level IV saat ini, mendekati level 52 minggu lebih tinggi dari level terendah 52 minggu. Hal ini menunjukkan bahwa ini berpotensi saat yang tepat untuk melihat strategi yang mendapat keuntungan dari penurunan IV. Di sini kita melihat informasi yang sama ditunjukkan secara grafis. Anda bisa melihat ada lonjakan besar pada pertengahan Oktober 2010. Ini bertepatan dengan penurunan 6 harga saham AAPL. Penurunan seperti ini menyebabkan investor menjadi takut dan tingkat ketakutan yang tinggi ini merupakan kesempatan besar bagi para pedagang opsi untuk mengambil premi ekstra melalui strategi penjualan bersih seperti spread kredit. Atau, jika Anda pemegang saham AAPL, Anda bisa menggunakan lonjakan volatilitas sebagai saat yang tepat untuk menjual beberapa panggilan tertutup dan mendapatkan lebih banyak pendapatan daripada biasanya untuk strategi ini. Umumnya saat Anda melihat lonjakan IV seperti ini, mereka berumur pendek, namun sadarlah bahwa keadaan dapat dan menjadi lebih buruk, seperti pada tahun 2008, jadi jangan anggap bahwa volatilitas akan kembali ke tingkat normal dalam beberapa hari atau minggu. Setiap strategi opsi memiliki nilai Yunani terkait yang dikenal dengan Vega, atau posisi Vega. Oleh karena itu, karena tingkat volatilitas tersirat berubah, akan berdampak pada kinerja strategi. Strategi Vega Positif (seperti penempatan dan panggilan panjang, backspreads dan strangless straddles yang panjang) paling baik bila tingkat volatilitas tersirat naik. Strategi Vega Negatif (seperti penawaran dan panggilan singkat, rasio spread dan strangles pendek) sangat baik bila tingkat volatilitas tersirat turun. Jelas, mengetahui di mana tingkat volatilitas tersirat dan ke mana mereka cenderung pergi setelah Anda menempatkan perdagangan bisa membuat semua perbedaan dalam hasil strategi. VOLATILITAS SEJARAH DAN VOLATILITAS TERSIRAT Kita tahu Volatilitas Historis dihitung dengan mengukur pergerakan harga saham sebelumnya. Ini adalah angka yang diketahui karena didasarkan pada data masa lalu. Saya ingin masuk ke rincian bagaimana menghitung HV, karena sangat mudah dilakukan di excel. Data tersedia untuk Anda dalam hal apapun, jadi Anda biasanya tidak perlu menghitungnya sendiri. Poin utama yang perlu Anda ketahui di sini adalah bahwa, pada umumnya saham yang memiliki ayunan harga besar di masa lalu akan memiliki tingkat Volatilitas Historis yang tinggi. Sebagai pilihan pedagang, kami lebih tertarik pada seberapa cepat saham volatile selama durasi perdagangan kami. Volatilitas Historis akan memberi beberapa petunjuk bagaimana volatilitas saham, tapi itu bukan cara untuk memprediksi volatilitas masa depan. Yang terbaik yang bisa kita lakukan adalah memperkirakannya dan ini adalah di mana Implied Vol masuk. 8211 Volatilitas Tersirat adalah perkiraan, dibuat oleh pedagang profesional dan pembuat pasar mengenai volatilitas saham masa depan. Ini adalah masukan kunci dalam model penentuan harga opsi. 8211 Model Black Scholes adalah model penetapan harga yang paling populer, dan sementara saya tidak menghitungnya secara rinci di sini, ini didasarkan pada masukan tertentu, Vega mana yang paling subjektif (karena volatilitas masa depan tidak dapat diketahui) dan oleh karena itu, memberi Kami kesempatan terbesar untuk memanfaatkan pandangan Vega dibandingkan dengan pedagang lain. 8211 Volatilitas Tersirat memperhitungkan kejadian yang diketahui terjadi selama masa opsi yang mungkin berdampak signifikan terhadap harga saham yang mendasarinya. Ini bisa termasuk pengumuman pendapatan atau rilis hasil uji coba obat untuk perusahaan farmasi. Keadaan pasar umum saat ini juga tergabung dalam Implied Vol. Jika pasar tenang, perkiraan volatilitas rendah, namun pada saat perkiraan volatilitas voltase pasar akan meningkat. Salah satu cara yang sangat sederhana untuk mengawasi tingkat volatilitas pasar secara umum adalah dengan memantau Indeks VIX. BAGAIMANA MENGAMBIL KEUNTUNGAN DENGAN PERDAGANGAN TERSIRAT TRADING Cara saya suka memanfaatkan volatilitas perdagangan adalah melalui Iron Condors. Dengan perdagangan ini Anda menjual sebuah OTM Call dan sebuah OTM Put dan membeli Call lebih jauh dari sisi terbalik dan membeli put di depan. Mari kita lihat sebuah contoh dan asumsikan kita melakukan perdagangan berikut hari ini (14/11/2011): Jual 10 Nov 110 SPY Menempatkan 1.16 Buy 10 Nov 105 SPY Menempatkan 0.71 Menjual 10 Nov 125 Servis SPY 2.13 Membeli 10 Nov 130 Servis SPY 0.56 Untuk ini Perdagangan, kita akan menerima kredit bersih sebesar 2.020 dan ini akan menjadi keuntungan pada perdagangan jika SPY berakhir antara 110 dan 125 pada saat kadaluwarsa. Kita juga akan mendapatkan keuntungan dari perdagangan ini jika (semua hal lain sama), volatilitas tersirat turun. Gambar pertama adalah diagram hasil untuk perdagangan yang disebutkan di atas langsung setelah ditempatkan. Perhatikan bagaimana kita Vega pendek dari -80,53. Artinya, posisi bersih akan mendapatkan keuntungan dari penurunan Implied Vol. Gambar kedua menunjukkan seperti apa diagram payoff jika ada penurunan 50 dalam volume tersirat. Ini adalah contoh yang cukup ekstrem yang saya tahu, tapi ini menunjukkan intinya. Indeks Volatilitas Pasar CBOE atau 8220The VIX8221 karena lebih sering disebut adalah ukuran terbaik dari volatilitas pasar secara umum. Terkadang juga disebut sebagai Indeks Ketakutan karena ini adalah proxy untuk tingkat ketakutan di pasar. Bila VIX tinggi, ada banyak ketakutan di pasar, saat VIX rendah, ini bisa menunjukkan bahwa pelaku pasar merasa puas. Sebagai pedagang opsi, kita bisa memantau VIX dan menggunakannya untuk membantu kita dalam keputusan trading kita. Tonton video di bawah ini untuk mengetahui lebih lanjut. Ada sejumlah strategi lain yang bisa Anda lakukan saat melakukan perdagangan volatilitas tersirat, namun condors Besi sejauh ini adalah strategi favorit saya untuk memanfaatkan tingkat tinggi volume tersirat. Tabel berikut menunjukkan beberapa strategi pilihan utama dan paparan Vega mereka. Semoga anda menemukan informasi ini bermanfaat Beri tahu saya di komentar di bawah ini apa strategi favorit Anda adalah untuk perdagangan volatilitas tersirat. Heres untuk kesuksesan Anda Video berikut ini menjelaskan beberapa gagasan yang dibahas di atas secara lebih rinci. Sam Mujumdar mengatakan: Artikel ini sangat bagus. Ini menjawab banyak pertanyaan yang saya miliki. Sangat jelas dan dijelaskan dalam bahasa Inggris sederhana. Terima kasih atas bantuan Anda. Saya ingin memahami efek Vol dan bagaimana menggunakannya untuk keuntungan saya. Ini sangat membantu saya. Saya masih ingin mengklarifikasi satu pertanyaan. Saya melihat bahwa Netflix Feb 2013 Put option memiliki volatilitas pada level 72 atau lebih sedangkan opsi Jan 75 Put vol sekitar 56. Saya berpikir untuk melakukan penyebaran Reverse OTM Reverse (saya telah membacanya) Namun, ketakutan saya adalah bahwa Jan Opsi akan berakhir pada tanggal 18 dan jilid untuk Feb masih akan sama atau lebih. Saya hanya bisa menukar spread di akun saya (IRA). Saya tidak bisa membiarkan opsi telanjang itu sampai jatuhnya turun setelah pendapatan pada tanggal 25 Januari. Mungkin saya harus menggulung saya yang panjang ke bulan Maret8212 tapi ketika vol turun8212-. Jika saya membeli opsi panggilan ATM Sampp 3 bulan di puncak salah satu lonjakan voli (saya mengerti Vix adalah volume tersirat di SampP), bagaimana saya mengetahui apa yang menjadi prioritas di PL saya. 1.) Saya akan keuntungan dari posisi saya dari kenaikan di bawah (SampP) atau, 2.) Saya akan kehilangan posisi saya dari benturan volatilitas Hi Tonio, ada banyak variabel yang ada, itu tergantung pada seberapa jauh Saham bergerak dan seberapa jauh infus turun. Sebagai aturan umum, untuk ATM lama, kenaikan underlying akan memiliki dampak terbesar. Ingat: IV adalah harga sebuah pilihan. Anda ingin Membeli menempatkan dan menelepon saat IV berada di bawah normal, dan Sell saat IV naik. Membeli telepon ATM di puncak lonjakan volatilitas adalah seperti menunggu Penjualan berakhir sebelum Anda pergi belanja.230 Sebenarnya, Anda bahkan mungkin telah membayar lebih tinggi daripada 8220retail, 8221 jika premi yang Anda bayar berada di atas nilai Black-Scholes 8220fair .8221 Di sisi lain, model penentuan harga opsi adalah aturan praktis: saham sering kali jauh lebih tinggi atau lebih rendah daripada yang telah terjadi di masa lalu. Tapi itu tempat yang baik untuk memulai. Jika Anda memiliki telepon 8212 katakan AAPL C500 8212 dan meskipun harga sahamnya tidak berubah, harga pasar untuk opsi tersebut naik dari 20 dolar menjadi 30 dolar, Anda baru saja memenangkan permainan IV murni. Baca bagus Saya menghargai ketelitian. Saya tidak mengerti bagaimana perubahan volatilitas mempengaruhi profitabilitas Condor setelah Anda menempatkan perdagangan. Pada contoh di atas, kredit 2.020 yang Anda dapatkan untuk memulai kesepakatan adalah jumlah maksimum yang akan Anda lihat, dan Anda bisa kehilangan semuanya 8212 dan lebih banyak 8212 jika harga saham di atas atau di bawah harga short Anda. Dalam contoh Anda, karena Anda memiliki 10 kontrak dengan kisaran 5, Anda memiliki 5.000 eksposur: 1.000 saham masing-masing 5 dolar. Kehilangan out-of-pocket maksimal Anda akan menjadi 5.000 dikurangi pulsa pembukaan 2.020 atau 2.980. Anda tidak akan pernah pernah memiliki keuntungan lebih tinggi dari 2020 yang Anda buka atau rugi lebih buruk daripada tahun 2980, yang seburuk mungkin. Namun, pergerakan saham sebenarnya benar-benar tidak berkorelasi dengan IV, yang hanya merupakan harga pedagang yang membayar pada saat itu tepat waktu. Jika Anda mendapatkan 2.020 kredit dan IV naik dengan faktor 5 juta, tidak ada yang berpengaruh pada posisi uang Anda. Ini berarti bahwa pedagang saat ini membayar 5 juta kali lebih banyak untuk Condor yang sama. Dan bahkan di tingkat IV yang tinggi itu, nilai posisi terbuka Anda akan berkisar antara 2020 dan 2980 8212 100 yang didorong oleh pergerakan saham yang mendasarinya. Pilihan Anda ingat adalah kontrak untuk membeli dan menjual saham dengan harga tertentu, dan ini melindungi Anda (pada perdagangan bebas condor atau perdagangan kredit lainnya). Ini membantu untuk memahami bahwa Volatilitas Tersirat bukanlah angka yang dihadapi Wall Street pada panggilan konferensi atau papan tulis. Rumus penentuan harga opsi seperti Black Scholes dibangun untuk memberi tahu Anda nilai wajar opsi di masa depan, berdasarkan harga saham, waktu hingga kadaluarsa, dividen, bunga dan historis (yaitu, apa yang sebenarnya terjadi selama Tahun lalu8221) volatilitas. Ini memberitahu Anda bahwa harga wajar yang diharapkan harus dikatakan 2. Tetapi jika orang benar-benar membayar 3 untuk opsi itu, Anda menyelesaikan persamaan dengan V sebagai yang tidak diketahui: 8220Hey Historic volatility adalah 20, tapi orang-orang ini membayar seolah-olah itu 308221 (karenanya 8220Implied8221 Volatility) Jika infus turun saat Anda memegang 2.020 kredit, ini memberi Anda kesempatan untuk menutup posisi lebih awal dan mempertahankan BEBERAPA kredit, tapi akan selalu kurang dari 2.020 yang Anda ambil. That8217s karena menutup Posisi kredit akan selalu membutuhkan transaksi Debit. Anda tidak bisa menghasilkan uang dari dalam dan di luar. Dengan Condor (atau Condor Besi yang menulis spread Put and Call pada stok yang sama), kasus terbaik Anda adalah stok tetap rata saat Anda menulis kesepakatan Anda, dan Anda membawa wiski Anda untuk makan malam 2.020. Pemahaman saya adalah jika volatilitas menurun, maka nilai Condor Besi turun lebih cepat daripada yang seharusnya, membiarkan Anda membelinya kembali dan mengunci keuntungan Anda. Membeli kembali pada 50 keuntungan maks telah terbukti secara dramatis meningkatkan probabilitas kesuksesan Anda. Ada beberapa ahli yang mengajarkan pedagang untuk mengabaikan pilihan Yunani seperti IV dan HV. Hanya satu alasan untuk ini, semua harga opsi murni didasarkan pada pergerakan harga saham atau underlying security. Jika harga opsi buruk atau buruk, kami selalu dapat menggunakan opsi saham kami dan melakukan konversi ke saham yang dapat kami miliki atau mungkin menjualnya pada hari yang sama. Apa komentar atau pandangan Anda tentang menjalankan pilihan Anda dengan mengabaikan opsi Yunani Hanya dengan pengecualian untuk saham tidak likuid di mana pedagang mungkin sulit menemukan pembeli untuk menjual saham atau opsi mereka. Saya juga mencatat dan mengamati bahwa kita tidak perlu memeriksa opsi VIX to trade dan selanjutnya beberapa saham memiliki karakter unik masing-masing dan setiap opsi saham memiliki rantai opsi yang berbeda dengan IV yang berbeda. Seperti yang Anda ketahui, perdagangan opsi memiliki 7 atau 8 pertukaran di AS dan berbeda dengan bursa saham. Mereka adalah banyak pelaku pasar yang berbeda dalam pilihan dan pasar saham dengan berbagai tujuan dan strategi mereka. Saya lebih memilih untuk mengecek dan suka berdagang opsi saham dengan volume terbuka yang tinggi ditambah dengan opsi volume tapi stok HV lebih tinggi dari pilihan IV. Saya juga mengamati bahwa banyak chip biru, topi kecil, saham mid-cap milik institusi besar dapat memutar persentase kepemilikan dan mengendalikan pergerakan harga saham. Jika institusi atau Kolam Gelap (karena mereka memiliki platform perdagangan alternatif tanpa pergi ke bursa saham biasa) memegang kepemilikan saham sekitar 90 sampai 99,5 maka harga saham tidak bergerak seperti MNST, TRIP, AES, THC, DNR, Z , VRTX, GM, ITC, COG, RESI, EXAS, MU, MON, BIIB, dll. Namun, aktivitas HFT juga dapat menyebabkan pergerakan harga drastis naik atau turun jika HFT mengetahui bahwa institusi tersebut diam-diam menjual atau menjual saham mereka. Terutama jam pertama perdagangan. Contoh: untuk spread kredit kita menginginkan low IV dan HV dan memperlambat pergerakan harga saham. Jika kita punya pilihan lama, kita menginginkan IV rendah dengan harapan bisa menjual opsi dengan high IV nanti terutama sebelum pengumuman earning. Atau mungkin kita menggunakan spread debit jika kita panjang atau pendek, sebuah opsi menyebar, bukan perdagangan terarah di lingkungan yang mudah berubah. Oleh karena itu, sangat sulit untuk menggeneralisasi hal-hal seperti perdagangan saham atau opsi saat mengikuti strategi opsi perdagangan atau hanya memperdagangkan saham karena beberapa saham memiliki nilai beta yang berbeda dalam reaksi mereka terhadap indeks pasar yang lebih luas dan tanggapan terhadap berita atau kejadian mengejutkan. . Kepada Lawrence 8212 Anda menyatakan: 8220 Contoh: untuk spread kredit, kita menginginkan pergerakan harga saham IV dan HV yang rendah dan pergerakan harga saham yang lamban.8221 Saya pikir, pada umumnya, kita menginginkan lingkungan IV yang lebih tinggi saat menyebarkan perdagangan spread spread8230 dan sebaliknya untuk spread debet8230 Mungkin I8217m confused8230
Forex-trade-gold
Binary-options-results