Spread probabilitas tinggi-pilihan-trading-calendar-spreads

Spread probabilitas tinggi-pilihan-trading-calendar-spreads

Trading-system-diagram
Dijelaskan-trading-forex-leverage-forex-trading
Biner-option-robot-martingale-collars


Profesional-forex-trader-leverage-cast Forex-trader-jam dunia (2) Binary-option-robot-license Trading-binary-options-on-nadex-trading Indicateur mt4 indikator forex Forex-trading-for-dummies-2015-calendar

Options Trading: Bagaimana Volatilitas Tersirat Mempengaruhi Kalender Spread Option strategi perdagangan menawarkan kepada para pedagang dan investor kesempatan untuk mendapatkan keuntungan dengan cara yang tidak tersedia bagi mereka yang hanya membeli atau menjual sekuritas yang mendasarinya. Salah satu strategi tersebut dikenal dengan penyebaran kalender, terkadang juga disebut sebagai penyebaran waktu. Saat masuk menggunakan opsi near atau at-the-money, spread kalender memungkinkan trader untuk mendapatkan keuntungan jika keamanan yang mendasarinya relatif tidak berubah untuk jangka waktu tertentu. Ini juga disebut sebagai strategi netral. Saat masuk ke dalam kalender, penting untuk mempertimbangkan tingkat volatilitas tersirat saat ini dan yang akan datang. Sebelum membahas implikasi perubahan volatilitas tersirat pada spread kalender, pertama mari kita lihat bagaimana penyebaran kalender bekerja dan apa sebenarnya volatilitas yang tersirat. (Untuk primer tentang volatilitas, lihatlah The ABCs Of Option Volatility.) Penyebaran Kalender Memasuki spread kalender hanya dengan membeli call atau put option untuk bulan kedaluwarsa, hal ini akan berlanjut, sambil secara bersamaan menjual call atau put option. Untuk bulan kedaluwarsa yang lebih dekat. Dengan kata lain, seorang pedagang akan menjual opsi yang akan berakhir pada bulan Februari dan sekaligus membeli opsi yang akan berakhir pada bulan Maret atau April atau beberapa bulan mendatang. Perdagangan ini biasanya menghasilkan uang berdasarkan fakta bahwa opsi yang dijual memiliki nilai theta lebih tinggi daripada opsi yang dibeli, yang berarti akan mengalami pembusukan waktu jauh lebih cepat daripada opsi yang dibeli. Namun, ada faktor lain yang dapat mempengaruhi perdagangan ini secara mendalam, dan ini terkait dengan variabel vega Yunani, yang mengindikasikan seberapa besar nilai yang akan diperoleh atau kalah karena kenaikan volatilitas 1. Pilihan jangka panjang akan selalu memiliki vega yang lebih tinggi daripada opsi jangka pendek dengan harga strike yang sama. Akibatnya, dengan spread kalender, opsi yang dibeli akan selalu berfluktuasi lebih luas pada harga akibat perubahan volatilitas. Hal ini dapat memiliki implikasi yang mendalam untuk penyebaran kalender. Pada Gambar 1 kita melihat kurva risiko untuk penyebaran kalender netral khas, yang akan menghasilkan uang selama keamanan mendasar tetap berada dalam kisaran harga tertentu. (Lihat Tutorial Opsi Yunani untuk mempelajari lebih lanjut tentang theta dan vega.) Gambar 1: Kurva Risiko untuk kalender netral menyebar Sumber: Optik Platinum Pada tingkat volatilitas tersirat saat ini (sekitar 36 untuk opsi yang terjual dan 34 untuk opsi yang dibeli ), Harga impas untuk contoh perdagangan ini adalah 194 dan 229. Dengan kata lain, selama saham yang mendasarinya antara 194 saham dan 229 saham pada saat opsi jangka pendek berakhir (dan dengan asumsi tidak ada perubahan dalam volatilitas tersirat ), Perdagangan ini akan menunjukkan keuntungan. Demikian juga, kecuali perubahan volatilitas, potensi keuntungan maksimum untuk perdagangan ini adalah 661. Ini hanya akan terjadi jika saham tersebut mendekati harga strike pada kedua opsi pada penutupan perdagangan pada hari dimana opsi tersebut akan habis terjual. Pengaruh Perubahan Dengan Volatilitas Tersirat Sekarang mari kita pertimbangkan dampak perubahan tingkat volatilitas tersirat pada contoh kalender ini yang menyebar. Jika tingkat volatilitas naik setelah perdagangan masuk, kurva risiko ini akan beralih ke ground yang lebih tinggi - dan titik impas akan melebar - sebagai akibat dari kenyataan bahwa opsi yang dibeli akan meningkat harganya lebih tinggi daripada opsi yang dijual ini terjadi sebagai Sebuah fungsi dari volatilitas. Fenomena ini terkadang disebut sebagai volatilitas rush. Efek ini dapat dilihat pada Gambar 2 dan mengasumsikan bahwa volatilitas tersirat naik 10. Gambar 2: Kurva risiko untuk penyebaran kalender jika volatilitas tersirat 10 lebih tinggi Sumber: Platinum Optionetics Setelah tingkat volatilitas yang lebih tinggi ini, harga impas sekarang 185 dan 242 dan Potensi keuntungan maksimal adalah 998. Hal ini semata-mata disebabkan oleh fakta bahwa kenaikan volatilitas tersirat menyebabkan opsi jangka panjang yang dibeli meningkat lebih dari harga opsi jangka pendek yang dijual. Akibatnya, masuk akal untuk masuk ke dalam kalender yang menyebar saat volatilitas tersirat untuk opsi mengenai keamanan yang mendasarinya menuju titik terendah dari rentang historisnya sendiri. Hal ini memungkinkan trader untuk memasuki perdagangan dengan biaya lebih rendah dan memberi keuntungan lebih besar jika volatilitas naik. Di ujung lain spektrum, apa yang perlu diperhatikan oleh para pedagang adalah potensi untuk sesuatu yang dikenal sebagai volatilitas. Hal ini terjadi bila volatilitas tersirat turun setelah perdagangan masuk. Dalam kasus ini, opsi yang dibeli kehilangan nilai lebih dari pilihan yang dijual hanya karena vega yang lebih tinggi. Swift volatilitas memaksa kurva risiko ke ground yang lebih rendah dan sangat mengurangi jarak antara dua titik impas, sehingga mengurangi probabilitas keuntungan pada perdagangan. Bagian lain dari berita buruknya adalah bahwa satu-satunya pertahanan bagi pedagang dalam kasus ini umumnya adalah untuk keluar dari perdagangan, berpotensi mengalami kerugian. Dampak negatif dari penurunan volatilitas pada potensi keuntungan untuk penyebaran perdagangan contoh contoh kami muncul pada Gambar 3. Gambar 3: Kurva risiko untuk spread kalender jika volatilitas tersirat adalah 10 lebih rendah Sumber: Platinum Optionetics Setelah penurunan volatilitas tersirat ini, Kisaran harga impas untuk perdagangan ini telah menyempit ke kisaran harga 203 sampai 218, dan potensi keuntungan maksimum turun menjadi hanya 334. Gambar 4 merangkum dampak perubahan volatilitas tersirat untuk contoh perdagangan ini. Total nilai pasar dolar dari seluruh saham perusahaan yang beredar. Kapitalisasi pasar dihitung dengan cara mengalikan. Frexit pendek untuk quotFrench exitquot adalah spinoff Prancis dari istilah Brexit, yang muncul saat Inggris memilih. Perintah ditempatkan dengan broker yang menggabungkan fitur stop order dengan pesanan limit. Perintah stop-limit akan. Ronde pembiayaan dimana investor membeli saham dari perusahaan dengan valuasi lebih rendah daripada valuasi yang ditempatkan pada. Teori ekonomi tentang pengeluaran total dalam perekonomian dan pengaruhnya terhadap output dan inflasi. Ekonomi Keynesian dikembangkan. Kepemilikan aset dalam portofolio. Investasi portofolio dilakukan dengan harapan menghasilkan laba di atasnya. This.An Pilihan Studi Kasus yang Membandingkan 90 Probabilitas Terhadap 70 Indeks Probabilitas Besi Condor dan Pilihan Penyebaran Kredit Ada banyak indeks iron condor amp credit spread options advisory buletin yang ada di pasaran saat ini. Besi Condors sangat populer karena mereka relatif mudah dipahami, mereka tidak memerlukan perangkat lunak analisis pilihan untuk dipvisualisasikan, dan menghasilkan pendapatan bulanan yang sangat baik sebesar 6 sampai 10 ROI per bulan. Sebagian besar Index iron condor amp credit spread newsletter jatuh ke dalam dua kubu, baik merekomendasikan 70 transaksi probabilitas atau 90 perdagangan probabilitas. Opsi Tunai Bulanan Pilihan terutama berfokus pada 90 perdagangan probabilitas karena kami yakin mereka mewakili keseimbangan terbaik antara risiko dan penghargaan, dan memberikan ROI 45 sampai 65 tahunan yang sangat baik. Banyak buletin condor besi yang bersaing yang menggunakan 70 perdagangan probabilitas akan membawa Anda untuk percaya bahwa strategi mereka lebih unggul dan biasanya menyederhanakan argumen mereka dengan hanya berfokus pada jumlah modal risiko per perdagangan. Pesaing kami juga menyatakan bahwa 90 konduktor besi probabilitas mewakili tipe strategi berisiko rendah dan berisiko rendah. Kenyataannya adalah bahwa baik 70 perdagangan dan 90 perdagangan akan berhasil, namun seseorang perlu menggali lebih dalam analisis kedua pendekatan tersebut. Artikel ini mengusulkan sebuah metodologi yang lebih teliti untuk menganalisis risiko yang terkait dengan 70 konduktor besi probabilitas versus 90 konduktor besi probabilitas, membahas pro dan kontra dari setiap pendekatan, mencoba untuk menghilangkan kesalahan informasi yang mungkin terjadi di pasar, dan membuat kasus bahwa 90 perdagangan menawarkan Best riskreward tradeoff dengan jumlah stres dan pekerjaan paling sedikit. Ketika menentukan risiko spread kredit dan pilihan condors besi, kebanyakan trader spread kredit yang berpengalaman akan setuju bahwa risiko terdiri dari banyak komponen. Dua komponen yang lebih penting adalah 1) Probabilitas penyebaran kredit terjadi in-the-money (ITM) dan 2) Risiko versus potensi imbalan perdagangan. Faktor terkait risiko tambahan yang harus disertakan dan berkali-kali dihilangkan adalah sebagai berikut: 3) Jumlah waktu dan usaha yang dibutuhkan untuk memantau dan mengelola perdagangan 4) Jumlah waktu yang tersedia untuk bereaksi terhadap keamanan dasar yang bergerak cepat yang memberi Trader cukup waktu untuk melakukan penyesuaian jika dibutuhkan 5) Rata-rata jumlah kali per tahun perdagangan masuk ke dalam bahaya sedang, yaitu mereka mendekati ITM, menyebabkan stres dan ketidakpastian bagi trader 6) Rata-rata jumlah kali per tahun yang Spread masuk ke bahaya tinggi yang mengharuskan trader untuk menutup spread atau melakukan penyesuaian, menyebabkan bulan yang rugi dan 7) Rugi rata-rata untuk setiap bulan yang hilang per tahun. Dengan menggunakan contoh penyebaran 10 titik, dan melakukan perbandingan apel-dengan-apel dengan menganalisis spread kredit tunggal, mari kita lihat pada kedua perdagangan probabilitas 70 dan kemungkinan 90 perdagangan probabilitas lebih terinci. Deviasi standar 1.3, atau 90 spread kredit probabilitas memiliki rasio 9 banding 1 dimana risiko perdagangan 9 untuk menghasilkan 1, akan menghasilkan perkiraan return ke-11, ia memiliki probabilitas 90 untuk mengakhiri OTM dan menguntungkan, dan memiliki probabilitas 10 Mendapat masalah dan akan ITM. Deviasi standar 1.0, atau perkiraan 70 spread kredit probabilitas memiliki rasio 8 sampai 2 dimana risiko perdagangan 8 untuk menghasilkan 2, akan menghasilkan 25 return, memiliki probabilitas 70 untuk mengakhiri OTM dan menguntungkan, dan memiliki probabilitas 30 Mendapatkan masalah dan akan ITM. Untuk menganalisis dua skenario ini secara lebih rinci, kita perlu mempertimbangkan komponen terkait risiko tambahan yang telah kita bahas di atas. Dari data yang telah diekstraksi dari beberapa layanan besi condor, dan melalui pengalaman kita sendiri untuk memperdagangkan kedua jenis konduktor besi, kita dapat mengamati hal berikut: 90 konduktor besi kemungkinan cenderung memiliki rata-rata 9 sampai 10 bulan yang menguntungkan, dan 2 sampai 3 kehilangan bulan tahun Dengan kerugian khas 10 atau kurang. Per tingkat beban kerja dan stres yang terlibat, 90 perdagangan probabilitas cenderung memiliki tekanan rendah 6 bulan di mana mereka menghasilkan uang mudah, 3-4 tekanan moderat di mana tidak ada penyesuaian yang diperlukan namun sebagian spread mendapat tekanan dan harus dilakukan. Mengamati dengan seksama, dan 2 sampai 3 bulan tekanan dan beban kerja yang lebih tinggi di mana mereka akan mengalami kerugian dan penyesuaian diperlukan untuk menjaga kerugian di bawah 10. 70 spread kredit probabilitas cenderung memiliki rata-rata 7 sampai 8 bulan yang menguntungkan, dan kerugian 4 sampai 5 Bulan dengan kerugian biasanya 10 atau kurang. Per tingkat beban kerja dan stres yang terlibat, 70 perdagangan probabilitas cenderung memiliki tekanan rendah selama 3 bulan di mana mereka menghasilkan uang mudah, tekanan moderat 4 sampai 5 bulan dimana tidak ada penyesuaian yang diperlukan namun beberapa spread mendapat tekanan dan harus dilakukan. Perhatikan dengan seksama, dan 4 sampai 5 bulan tekanan tinggi dan beban kerja di mana mereka akan mengalami kerugian, dan penyesuaian diperlukan untuk menjaga kerugian di bawah 10. Berikut adalah grid yang merangkum karakteristik dari setiap pendekatan, dan satu mungkin sampai pada kesimpulan Kedua strategi itu bisa berjalan. Kenyataannya, kedua strategi dapat bekerja dan setiap strategi menghasilkan pengembalian tahunan yang sama dalam jangka panjang, namun perbedaan utamanya adalah bahwa 70 perdagangan datang dengan volatilitas, stres, kerja yang lebih tinggi, dan risiko terkena kerugian besar jika Keamanan yang mendasarinya bergerak cepat. Dari melihat grafik di atas beberapa pedagang lebih menyukai 70 konduktor besi probabilitas yang terdiri dari spread beruang dan penyebaran banteng yang ditembak hingga 25 sampai 40 kembali dalam 30 sampai 45 hari dan mereka menerima kenyataan bahwa: 1) Ada sekitar Probabilitas 40, atau sekitar 4 sampai 5 bulan bahwa konduktor besi mereka akan mendapat tekanan yang menyebabkan tingkat stres sedang dan memerlukan waktu tambahan untuk menonton perdagangan secara ketat 2) Mereka menerima kenyataan bahwa ada kemungkinan 30, atau sekitar 4 sampai 5 bulan sekali bahwa konduktor besi mereka akan terancam bahaya tinggi dengan indeks yang bergerak cepat sehingga menghasilkan tingkat stres yang tinggi dan beban kerja yang lebih tinggi untuk melakukan penyesuaian untuk meminimalkan kerugian pada bulan ke 3) Dan investor yang merangkul 70 konduktor besi kemungkinan adalah Ok dengan fakta bahwa karena probabilitas yang lebih tinggi dari condor besi yang terjadi, ITM menyebabkan kerugian yang besar, mereka harus mengalokasikan tidak lebih dari 5 portofolio mereka ke perdagangan tunggal. Akibatnya, trader perlu meluangkan waktu untuk meneliti dan membuka tambahan, perdagangan yang tidak terkait untuk menempatkan modal mereka yang tersedia untuk bekerja. Sebaliknya, beberapa pedagang lebih memilih 90 konduktor besi probabilitas yang melakukan pemogokan untuk pengembalian 10 sampai 15 dalam 30 sampai 45 hari dan mereka menyukai kenyataan bahwa: 1) Ada probabilitas tinggi, 90 bahwa konduktor besi akan berakhir dengan OTM dan menguntungkan, Dan akibatnya kurang banyak waktu kerja yang dilalui, lebih banyak hands-off, trader tidur lebih nyenyak di malam hari saat pasar mulai tidak stabil, dan sangat sesuai untuk orang dengan pekerjaan sehari 2) Ada tekanan rendah sekitar 6 bulan. Per tahun ketika 90 perdagangan probabilitas menghasilkan uang mudah 3) Pedagang yang merangkul 90 konduktor besi kemungkinan menerima kenyataan bahwa ada sekitar 20 probabilitas, atau sekitar 3 sampai 4 bulan bahwa konduktor besi mereka akan mendapat tekanan yang menyebabkan tingkat stres yang moderat. Dan membutuhkan waktu tambahan untuk menonton perdagangan dengan ketat 4) Ada kemungkinan 10, atau sekitar 2 sampai 3 bulan bahwa konduktor besi akan mengalami bahaya tinggi dengan indeks penggerak yang bergerak cepat sehingga menghasilkan tingkat stres dan beban kerja yang lebih tinggi untuk melakukan penyesuaian. Ke m Meredakan kerugian untuk bulan ini dan akhirnya. 5) Pedagang berpengalaman yang memiliki pengalaman 2 tahun dengan spread indeks kredit, konduktor besi dapat memanfaatkan 90 perdagangan probabilitas untuk mengalokasikan hingga 75 portofolio mereka ke dalam strategi tunggal di mana mereka tidak perlu memperdagangkan strategi lain jika mereka tidak menginginkan atau memiliki waktu. Singkatnya, kedua strategi tersebut dapat berjalan baik karena keduanya akan kembali, setidaknya dalam jangka panjang, mengenai ROI yang sama, namun 90 peluang perdagangan datang dengan volatilitas, stres, kerja, dan risiko yang lebih kecil untuk mengambil kerugian besar jika pergerakan mendasar segera. Selain itu, 90 transaksi probabilitas lebih banyak lepas tangan, trader akan tidur lebih nyenyak di malam hari ketika pasar menjadi tidak stabil, dan strategi yang sempurna untuk orang-orang dengan pekerjaan sehari-hari. Inilah sebabnya mengapa Pilihan Cash Thru Bulanan terutama memanfaatkan 90 perdagangan probabilitas. Tentang Penulis Brad Reinard adalah Pemimpin Redaksi Kas Bulanan Melalui Pilihan LLC, sebuah indeks terkemuka yang menyebarkan brosur pilihan amp iron condor advisory newsletter, yang memiliki track record berikut: 92 2009 33 2008 63 2007 42 2006 50 2005. Untuk lebih Informasi tentang analisis teknis yang kami lakukan pada indeks SampP 500 dan Russell 2000 (RUT), bersamaan dengan bagaimana cara memperdagangkan tip perdagangan tentang condors besi dan spread kredit, kunjungi paruh waktu bulanan atau hubungi Brad secara langsung bebas pulsa di 877-248-7455. Kas Bulanan Melalui Pilihan LLC terletak di San Jose, California, jantung Silicon Valley. Kas Bulanan Melalui Opsi LLC 2013Temukan Kalender Probabilitas Tinggi Menyebar 03232012 7:00 am EST J.W. Jones Chief Options Strategist, Technical Traders, Ltd. Dalam lingkungan volatilitas rendah seperti saat ini, spread kalender dapat menawarkan transaksi berisiko yang luar biasa, jelas pedagang JW Jones. Meninjau prosesnya untuk menemukan dan menjalankan perdagangan spread kalender. Ketika mempertimbangkan arsitektur spesifik dari berbagai opsi perdagangan yang menempati pilihan traderrsquos hari, pertimbangan utama adalah untuk menempatkan sebanyak mungkin faktor di punggung Anda. Ingat bahwa perdagangan dipengaruhi oleh tiga kekuatan utama dari opsi yang dimiliki trader dunia: harga yang mendasari, waktu untuk kadaluarsa, dan volatilitas tersirat. Perdagangan yang dirancang untuk memaksimalkan efek positif dari masing-masing variabel memiliki probabilitas keberhasilan yang jauh lebih tinggi. Salah satu strategi yang umum digunakan adalah penyebaran kalender. Posisi ini dibangun dengan menjual satu opsi yang lebih pendek dan membeli opsi yang diberi tanggal lebih lama pada pemogokan yang sama. Kalender dapat dibangun di tempat kerja atau panggilan, namun masing-masing kalender terdiri dari jenis kontrak yang sama. Tempatkan atau panggilan tidak mengandung campuran keduanya. Mesin keuntungan untuk perdagangan ini adalah tingkat diferensial pembusukan komponen waktu (nilai ekstrinsik) dari suatu opsi. Ingat bahwa premi waktu semua opsi masuk ke 0 pada saat masa kadaluarsa. Selain itu, karakteristik penting dari semua opsi adalah pembusukan waktu tidak linier pembusukan premi waktu opsi yang lebih pendek terjadi pada kecepatan yang jauh lebih cepat daripada peluruhan opsi yang diberi tanggal lebih lama. Di lingkungan yang sesuai, spread kalender dapat menawarkan perdagangan berisiko yang luar biasa. Apa lingkungan di mana perdagangan kalender berkembang. Ini adalah lingkungan dengan volatilitas tersirat rendah. Bagaimana seorang pedagang memutuskan lingkungan yang rendah volatilitasnya? Dia harus mempertimbangkan situasi di dasar spesifik yang dia pertimbangkan untuk diperdagangkan. Banyak trader menyadari VIX, volatilitas tersirat yang mencerminkan indeks SPX berbasis luas. Namun, database dari berbagai vendor tersedia dan melacak volatilitas tersirat dari underlyings tertentu. Penggabungan nilai saat ini dari tindakan volatilitas ini sangat penting untuk memastikan keberhasilan berbagai struktur perdagangan, namun sangat penting dalam kalender. Contoh bagan jenis ini yang perlu dipertimbangkan oleh pedagang opsi yang sukses diilustrasikan di bawah ini. Perhatikan bahwa volatilitas statistik, volatilitas yang dihitung dari perilaku historis harga, ditampilkan dalam warna coklat. Volatilitas tersirat, variabel penting yang penting bagi pedagang opsi, ditampilkan dengan warna biru. Kami akan kembali ke grafik ini dalam sekejap, tapi untuk saat ini, perhatikan hubungan garis biru saat ini dengan posisi terkini. Klik untuk Memperbesar Jangka waktu yang kalendernya digunakan secara historis adalah dari satu bulan ke bulan lainnya misalnya, kalender bulan Maret-April menyebar. Laba akrual dalam kalender bulanan ini secara historis sangat lambat dan stabil pada kisaran harga yang beragam. Namun, ketersediaan opsi mingguan baru-baru ini telah memberi para pedagang jadwal kecepatan ldquowarp.rdquo Mari kita pertimbangkan contoh perdagangan semacam itu dan seberapa tepat pemilihan kendaraan dapat menempatkan angin di punggung kita. Kamis pagi, saya melihat pola bagan yang menurut saya disarankan probabilitas tinggi bahwa NetFlix (NFLX) akan diperdagangkan lebih tinggi dari hari ke hari. Dalam mempertimbangkan dan memodelkan berbagai struktur yang mungkin untuk perdagangan jangka pendek, saya dikejutkan oleh skenario berisiko yang sangat menguntungkan untuk saham ini dalam struktur perdagangan kalender. Komponen yang menguntungkan adalah: Ketersediaan opsi mingguan yang sangat likuid yang akan berakhir pada hari berikutnya dan seminggu dari hari berikutnya Adanya premi waktu yang substansial dalam pilihan dengan 30 jam sampai kadaluwarsa Fluktuasi wajar yang tidak wajar dalam pilihan di mana saya mempertimbangkan sebuah Perdagangan, dan fakta bahwa volatilitas ini sama pada pilihan jangka pendek dan jangka panjang pada nilai 43 Perdagangan dimulai sekitar pukul 09:30 dan pada saat dimulainya memiliki grafik PampL berikut ini: Klik untuk perbesar Harga tetap berada dalam zona menguntungkan yang tercermin dalam grafik di atas, dan perdagangan telah dihapus beberapa menit sebelum bel penutupan untuk keuntungan total sedikit di atas 10 pada modal yang diinvestasikan. Mesin keuntungan utama adalah pembusukan premi waktu di kaki pilihan pendek. Peluang seperti ini tersedia secara rutin untuk trader pilihan berpengetahuan luas. Kesempatan semacam itu tidak tersedia dalam jangka waktu yang lama dan harus dilakukan saat mereka hadir. Karena alasan inilah pedagang yang ingin mendapatkan keuntungan dari perdagangan semacam itu harus dipersiapkan sebelumnya dengan pengetahuan tentang perilaku pilihan. Silahkan aktifkan JavaScript untuk melihat komentar yang didukung oleh Disqus.
Forex-trading-systems-that-actually-work
Sistem perdagangan obyektif