Pabrik forex Quantopian

Pabrik forex Quantopian

Kerstin menakut-nakuti kita forex
Forex-trading-plan-template
Universitas enforex


Indikator-sinyal-trading-signal-free-forex-trading Corso-forex-trading-6-12-pitch-roof Forex-trading-journal-appetite Skrip Forex-easy-order Sistem perdagangan-stok-otomatis terbaik Forex-trading-broker-di-filipina-salju

Pendekatan Perdagangan Trend Beragam Contoh 1A - Gold (XAUUSD) Peringatan perdagangan membawa saya ke layar untuk memastikan agar pesanan tertunda diaktifkan dan memeriksa pengaturan pesanan yang tertunda. Memiliki goresan dan pukat melalui posting forum. Tepuk anjing Pikirkan tentang kopi dan malam terakhir panggang setelah order perdagangan dieksekusi. -) Pending Order Setup untuk Gold menggunakan line trader. Garis putus-putus yang cenderung merah mewakili mekanisme trailing stop dengan stop stop awal pada risiko perdagangan 0,25. Garis hijau (dilapiskan di atas entri prediksi kuning) mewakili entri pending order. Terlampir Gambar (klik untuk memperbesar) V. Garis pelepas garis merah pada M30 perlu memotong garis entri pesanan (hijau) sebelum saya mengukur ke dalam perdagangan berikutnya. Kasus terburuk kemudian pada perdagangan ini jika saya membuka sebuah perdagangan baru mengatakan H1 akan break-even di M30. Itulah mengapa entri prediksi saya saat ini pada H1 sekitar 1286.27 (tapi akan disesuaikan seiring berjalannya waktu bersamaan dengan posisi M30) dan entri prediktif H4 jauh pada 1302,93. Hal ini memungkinkan saya untuk menangkap pergerakan momentum yang cepat dan juga memastikan bahwa setiap kerangka waktu memiliki tren arah substantif dengan momentum sebelum masuk. Terlampir Gambar (klik untuk memperbesar) Bergabung bulan April 2013 Status: Trader Tren Diversifikasi 1.799 Tulisan Contoh 1A - Emas (XAUUSD) Masih menunggu untuk masuk tapi mungkin kita baru saja mencapai pivot dengan tren penurunan order. Urutan tertunda tetap ada dan kami hanya menunggu untuk melihat apa yang terbentang. Kita mungkin menemukan bahwa kita secara alami masuk di lain waktu ketika harga bergerak ke level tertinggi di bawah SDC (oversold sold). siapa tahu. Perhatikan bagaimana kita tidak terus memperpanjang SDC sampai tinggi tinggi dibuat. Alasan untuk ini bisa menjadi jelas nanti jadi kita akan menunggu dan melihat apa yang terjadi. Saya telah menarik tren pesanan yang lebih rendah dalam tren dominan pada M30 untuk menampilkan sifat fraktal dinamika gelombang menggunakan SDC (zig-zags) dengan pengaturan 1,0 sigma. Ini adalah area yang akan saya lihat lebih dekat di masa depan sesuai dengan beberapa peraturan Bill Dreisss (petunjuknya adalah mendengarkan jika Anda belum melakukannya). Gambar Terlampir (klik untuk memperbesar) Catatan: Apa yang menyebabkan struktur pasar fraktal ini Saat memecah bergerak di antara titik pivot, tampaknya ada struktur berulang. Apa yang tidak kita lihat pada grafik di atas adalah aksi harga pada kerangka waktu yang lebih rendah yang jika Anda memiliki skuad yang jauh kurang teratur. Namun, superposisi perilaku partisipan dari kerangka waktu yang lebih rendah melihat campur tangan tindakan harga yang menekan ketidakteraturan gangguan destruktif dan memperbesar gerakan yang berkorelasi (persistensi momentum) untuk menghasilkan pergerakan momentum gelombang terkoordinasi dengan orde tinggi yang memberi petunjuk pada perilaku partisipan yang terkoordinasi. Dari waktu ke waktu dan bagaimana tren jangka panjang terungkap. Apa yang kita amati adalah ribuan interaksi peserta dengan pasar dari waktu ke waktu, yang dimulai sebagai kebisingan dan semakin banyak dipesan dalam struktur karena sedikit bias dalam aktivitas harga bersih terbentuk pada grafik. Kebisingan terbentuk dari waktu ke waktu menjadi sebuah pergerakan harga terstruktur yang teratur berdasarkan gangguan destruktif dan konstruktif. Lemparkan kerikil ke kolam pada frekuensi yang berbeda untuk melihat bagaimana ini bisa terjadi. Quidquid latine dictum, altum videtur Update. Perhatikan status perdagangan di bawah ini. Terlampir Gambar (klik untuk memperbesar) SDC belum diperbarui sejak ketinggian terakhir tercapai. Apa yang dilakukan ini memaksa pemberhentian berbasis waktu pada perdagangan sesuai dengan data harga historis selama urutan tren. Perhatikan area yang disorot dengan warna biru. Secara progresif trailing stop bergerak menuju titik impas mengurangi total kerugian kita. Tingkat di mana hal ini terjadi sesuai dengan momentum historis dari seri harga. Kita tahu bahwa sebagian besar waktu kita kehilangan dalam perdagangan kita karena perdagangan historis kita mengatakan kepada kita bahwa sekitar 60 dari waktu menggunakan metode ini kita kehilangan. Jadi posisi default kita sebelum kita masuk dalam perdagangan adalah bahwa itu akan menjadi pecundang. Apa yang benar-benar kita pedulikan di belakang pikiran kita adalah manajemen risiko kita dan bukan apakah kita menang atau kalah. Kami percaya pada statistik historis kami dan menyadari bahwa saat tren datang. Kita bersihkan SDC telah menunjukkan kepada kita momentum historis apa yang ada dalam rangkaian harga berdasarkan kemiringannya dan lebar SDC juga telah memberi tahu kami apa volatilitas dari seri harga telah berada dalam 1,0 sigma. Jadi kita perhatikan apa yang dikatakan stats dan jangan berusaha untuk menebusnya dengan penghakiman kita. Oleh karena itu kami menggunakan trailing stop yang mencerminkan momentum bersejarah dan volatilitas dalam tren, dan ini menerapkan durasi waktu untuk acara yang akan dibuka. Jika kita berhenti, ini mengatakan bahwa statistik historis tidak lagi berlaku. Ini bukan penilaian subjektif tapi statistik. Hal ini halus, tapi itu penting. Kehilangan kami atas perdagangan ini adalah risiko lt0.25. Ini adalah tusukan pin dalam konteks kinerja perdagangan historis kita. Selanjutnya, kami tahu bahwa kami telah membangun keuntungan signifikan yang belum direalisasikan dalam perdagangan kami yang lain di seluruh portofolio (misalnya di bawah) karena kami terdiversifikasi sehingga mengurangi kecemasan yang terkait dengan perdagangan tunggal. Terlampir Gambar (klik untuk memperbesar) Terus nyanyikan mantra Ed Seykota untuk mengingat apa permainan ini. Quotone perdagangan bagus Membayar untuk mereka allquot Kutipan singkat dari Email Kevin Davey..quite yang luar biasa. Quot Quantopian adalah platform backtesting, dimana pengguna bisa mengupload strategi. Sejauh ini, lebih dari 3.000.000 strategi telah diunggah. Dari jumlah itu, Quantopian telah menetapkan bahwa hanya 8 yang layak untuk diperdagangkan Wow. Proses Strategi Pabrik saya memiliki banyak dampak, tapi tidak terlalu buruk. Saya menduga banyak strategi quotprofessionalquot dikembangkan secara tidak benar. Quot quot kuowot adalah kata Ja. Pengujian ketahanan yang komprehensif tampaknya menjadi urutan hari ini. Ketika Anda mendengar ucapan di forum ini bahwa setiap strategi bekerja, Anda dapat melihat bagaimana hal itu menimbulkan masalah. Intinya adalah strategi sangat sedikit bekerja karena pedagang tidak tahu apa yang dibutuhkan untuk menentukan apakah sistem mereka benar-benar memiliki keunggulan atau tidak. Begitu banyak yang terjebak dalam kebisingan dan kebenaran sederhana dari beberapa kemenangan berturut-turut, atau beberapa bulan-tahun kemenangan berturut-turut. Sebuah kapal yang tak dpt tenggelam Sekarang dimana saya pernah mendengarnya sebelumnya :-) Bagan di bawah ini adalah contoh profil pengembalian hanya 4 hasil trader masing-masing dengan tingkat kemenangan 50 dan yang menang dengan ukuran Loss 1. Dua trader yang berbeda bisa menukar sistem yang sama persis di Pasar yang sama pada periode waktu yang berbeda dan mencapai hasil hasil yang tersebar luas ini. Hanya karena ketidakpastian yang ada antara sejumlah perdagangan terbatas. Pelajaran. Belajar mencintai kerugian dan tes balik seperti orang gila untuk memastikan sistem Anda memiliki kaki untuk mengatasi kejadian krisis (string kerugian berturut-turut) dalam jangka waktu yang panjang karena ketidakpastian saja dapat memaku Anda dan menyebabkan profil kembali yang tidak dapat diprediksi. Gunakan rumus ini lalu dua kali lipat untuk memperhitungkan distribusi tailed lemak untuk memastikan Anda tahan uji waktu sehubungan dengan kerugian dan kejadian buruk berturut-turut. Contoh. Pwin dari 49,3 16 kerugian berturut-turut berturut-turut untuk 50.000 perdagangan 32 kerugian berturut-turut untuk tindakan konservatif untuk memperhitungkan undang-undang kekuatan berkorelasi non linier. Apa kerugian 32 kali berturut-turut untuk risiko perdagangan maksimal 0,25. 32 x 0,25 8. Nah kita bisa mengatasinya. Apa yang 32 kerugian berturut-turut untuk risiko perdagangan 2 per perdagangan 32x2 64. Aduh. Atau kira-kira setengahnya jika Anda mendasarkan risiko perdagangan Anda pada modal yang tersedia. Bukan lubang bagus untuk masuk Bergabung April 2013 Status: Diversified Trend Trader 1,799 Posts Contoh 1A - Gold (XAUUSD) Update - Momentum Ratchet Momentum telah mulai berlangsung lama. Perhatikan bagaimana kita redraw SDC ke tertinggi tertinggi segera sebelum bar saat ini. Perhatikan juga bagaimana seluruh SDC bergerak maju untuk mencerminkan bias momentum yang meningkat selama data baru ditambahkan ke kumpulan data SDC. Sekarang kami melaju ke titik impas. Anda harus mencintai alat statistik ini. Ini adalah alasan utama mengapa Anda hanya menarik SDC Anda ke posisi tertinggi atau posisi terendah lebih rendah. Satu-satunya saat Anda mengubah trailing stop adalah saat momentum menegaskan kemampuan untuk mempercepat atau memperlambat jalan setapak. Gunakan statistik untuk mencapai hasil ini, bukan token bar sebelumnya yang rendah atau dukungan fiktif bahwa dalam skema distribusi kumpulan data tidak memiliki makna intrinsik dan hanya bisa menjadi ilusi. Terlampir Gambar (klik untuk memperbesar) Kutipan yang saya baca baru-baru ini dari seorang pedagang yang baik tentang menguji kembali strategi yang layak muncul dalam pikiran saya, saya mencoba semua yang saya bisa untuk memecahkannya. Bahkan jika jumlahnya sedikit off-side di Quantopian dengan strategi profesional yang dikembangkan secara tidak benar, itu cukup banyak mengeja, jika Anda tidak mau memasukkan usaha dan waktu dan menggiling hasilnya dengan menggunakan prosedur yang benar untuk membentuk yang positif. Hasilnya, bergerak maju akan hampir tidak mungkin .. Edit: lagu keren. Kenangan tertangkap dalam waktu tapi tidak pernah terlupakan Kutipan yang saya baca baru-baru ini dari seorang pedagang yang baik tentang menguji kembali strategi yang layak muncul dalam pikiran saya, saya mencoba semua yang saya bisa untuk memecahkannya. Bahkan jika jumlahnya sedikit off-side di Quantopian dengan strategi profesional yang dikembangkan secara tidak benar, itu cukup banyak mengeja, jika Anda tidak mau memasukkan usaha dan waktu dan menggiling hasilnya dengan menggunakan prosedur yang benar untuk membentuk yang positif. Hasilnya, bergerak maju akan hampir tidak mungkin. Jawaban yang bagus C. Edit: lagu keren .. j4d, karena Anda menyebutkan Quantopian, saya ingin mengutip sebuah makalah menarik yang baru diterbitkan oleh beberapa prinsipalnya yang mendekati sejumlah besar strategi yang ditunggangi oleh pengguna dan selanjutnya dari kinerja sampel dari strategi tersebut. . Makalah pada dasarnya menanyakan apakah mungkin menentukan lebih dulu strategi mana yang akan berjalan dengan baik dan mana yang tidak, dan fitur kinerja mana yang mungkin bersifat prediktif dan yang mungkin tidak memiliki banyak kekuatan prediktif. Dibutuhkan sedikit sudut pandang yang berbeda pada subjek tapi merupakan bacaan yang menarik. J4d, karena Anda menyebutkan Quantopian, saya ingin mengutip sebuah makalah menarik yang baru saja diterbitkan oleh beberapa prinsipalnya yang mendekati sejumlah besar strategi yang ditunggangi oleh pengguna dan selanjutnya dari kinerja sampel strategi tersebut. Makalah pada dasarnya menanyakan apakah mungkin menentukan lebih dulu strategi mana yang akan berjalan dengan baik dan mana yang tidak, dan fitur kinerja mana yang mungkin bersifat prediktif dan yang mungkin tidak memiliki banyak kekuatan prediktif. Dibutuhkan sedikit sudut pandang yang berbeda namun menarik. Cheers FXEZ. Looking forward untuk masuk ke ini secara lebih rinci. -) Pos ini akan memperkenalkan mekanisme otokorelasi Mekanisme Autokorelasi John Ehlersrsquos yang dirancang untuk secara dinamis menemukan periode lookback. Artinya, parameter yang paling umum dioptimalkan dalam backtests adalah periode lookback. Sebelum memulai posting ini, saya harus memberikan kredit dimana seharusnya, untuk satu Mr - 9 jam yang lalu. 15 Feb 2017, 08:48 pm - Saham biasanya berkinerja buruk saat inflasi sedang naik. Dengan menggunakan tingkat inflasi, kami mengembangkan timer pasar sesuai dengan dua peraturan sederhana. Beralih sesuai dengan sinyal Timer antara SampP500 dengan dividen dan dana pasar uang akan disediakan dari Agustus-1953 sampai akhir - 18 jam yang lalu. 15 Feb 2017, 11:23 am - Hutan acak adalah salah satu metode ansambel yang paling terkenal dan muncul sebagai penyempurnaan besar pohon keputusan sederhana. Dalam posting ini, kita akan menjelaskan bagaimana membangun hutan acak dari pohon keputusan sederhana dan untuk menguji bagaimana sebenarnya mereka memperbaiki algoritma asli. Mungkin anda - 18 jam yang lalu. 15 Feb 2017, 11:23 am - Buku ini membahas masalah perdagangan frekuensi tinggi (HFT) serta kebutuhan akan reformasi struktur pasar saham AS. Kumpulan bahan yang sebelumnya diterbitkan dan tidak diterbitkan ini mencakup artikel dan kertas putih berikut: Masalah Strategi HFT HFT Scalping Locked Markets, - 1 hari yang lalu. 15 Feb 2017, 12:28 am - Pengguna quantmod mengajukan pertanyaan menarik di StackOverflow: Looping viewFinancials dari quantmod. Pada dasarnya, mereka ingin membuat data.frame yang berisi data laporan keuangan beberapa perusahaan selama beberapa tahun. Saya menjawab pertanyaan mereka, dan berpikir orang lain mungkin menemukan fungsi saya - 1 hari yang lalu. 15 Feb 2017, 12:27 am - Sebuah makalah teori baru-baru ini dari para peneliti di NYU dan Rutgers mencoba untuk menjelaskan bukti empiris tentang korelasi serial saham (misalnya pembalikan jangka pendek, pembalikan stok jangka panjang, dan momentum saham klasik). Kerutan yang menarik dengan tulisan ini adalah penulis donrsquot perlu mengasumsikan irasional - 1 hari yang lalu. 14 Feb 2017, 10:37 - Dr. Tucker Balch, pendiri dan CTO dari Lucena Research dan Professor di Georgia Tech, mempresentasikan Tur Belajar Mesin Paksa untuk Traderquot dalam konferensi perdagangan algoritmik tahunan kami, QuantCon. Dr. Balch akan bergabung dengan kami lagi bulan April ini untuk QuantCon NYC 2017. Algoritma mana - 1 hari yang lalu. 14 Feb 2017, 09:44 am - Berdasarkan pos kami dari hari sebelumnya (quotAnatomy of a Bull Marketquot), kami menerima permintaan untuk menguraikan pengembalian ekuitas A.S. selama periode 10 tahun yang akan berlangsung. Grafik penyajian data ini ada di bawah. Untuk melakukan perhitungan ini, kami menghitung imbal hasil tahunan yang dihasilkan oleh masing-masing sumber - 2 hari yang lalu. 13 Feb 2017, 08:43 - Pembicaraan pertama dari QuantCon 2017 baru saja diumumkan. Keluar dan dengarkan ceramah tentang overfitting, backtesting, optimalisasi Bayesian global, dan lebih banyak Talks QuantCon pada tanggal 29 April Marcos Loacutepez de Prado, Managing Director Senior di Guggenheim Partners, dan Dr. Michael Kearns, Professor - 2 hari yang lalu. 13 Feb 2017, 08:43 - Irsquom sangat mempertimbangkan untuk memasukkan investasi substansial pada bitcoin sebagai bagian dari portofolio saya yang dikelola secara pasif dan penuh. Sebelum saya melakukan itu, saya memutuskan untuk melihat dua pertanyaan mengenai peran bitcoinrsquos dalam portofolio: Apa itu korelasi bitcoinrsquos dengan aset keuangan lainnya? - 2 hari yang lalu. 13 Feb 2017, 08:42 pm - Saham rata-rata jangka panjang kembali meluncur di atas pasar bull dan bear yang dialami investor, dan tidak ada dua siklus pasar yang pernah terbentang dengan cara yang sama. Pasar banteng dan beruang dapat bervariasi secara signifikan baik dalam durasi maupun besarnya. Tapi ada karakteristik lain dari pasar banteng yang juga bisa - 2 hari yang lalu. 13 Feb 2017, 10:39 am - Pada artikel ini isu kapan harus menguangkan strategi trading akan dipertimbangkan. Ini akan menyajikan beberapa alasan singkat mengapa strategi akhirnya berkinerja buruk. Ini akan membahas bagaimana hal ini dapat diukur dari waktu ke waktu dan kemudian menggambarkan sebuah implementasi di QSTrader yang menyediakan fungsionalitas ini. The - 2 hari yang lalu. 13 Feb 2017, 10:38 - Pada artikel sebelumnya saya melihat sebuah indikator yang disebut Laguerre RSI. Laguerre RSI (LRSI) ditulis oleh John Ehlers. Anda bisa membaca tentang filter Laguerre dalam artikelnya, ldquoTime Warp ndash Without Space Travelldquo. Dalam artikel sebelumnya saya membandingkan LRSI dengan RSI standar. - 2 hari yang lalu. 13 Feb 2017, 10:38 am - Ini adalah minggu terakhir untuk merobek tiket gratis ke Quantcon tahun ini di NYC pada bulan April. Quantopian dengan murah hati menawarkan tiket gratis Quantocracy community 3 senilai 2.497. Sejumlah orang yang sangat pintar dalam mashup kami akan berbicara, termasuk EP Chan, Rob Carver (Investasi - 3 hari yang lalu. 13 Feb 2017, 04:22 am - Letrsquos mengatakan bahwa Anda mengirim surat dari London ke Tokyo Berapa lama waktu yang dibutuhkan Untuk mendapatkan jawaban Pada minimum, dibutuhkan 12 jam untuk sebuah surat terbang ke sana, dan kemudian 12 jam lagi untuk membalas terbang kembali, jadi minimal 1 hari (dan ini mengabaikan waktu yang dibutuhkan surat Anda untuk menjadi Rata-rata pergerakan 200 hari mungkin adalah salah satu filter alokasi aset taktis yang paling terkenal dan banyak analis berpendapat bahwa Anda harus lama berada di pasar saham jika Indeks Lebih besar dari MA 200 hari, dan ratakan pasar saham jika Index kurang dari MA 200 hari. Misalnya, - 3 hari yang lalu 12 Feb 2017, 09:50 am - Pos ini akan sedikit lebih teknis daripada Sebagian besar, tapi topik ini penting untuk dipahami. Hari ini, mari berbicara tentang rolling dan back-adjusting futures prices: mengapa kita melakukannya. Kita melakukannya, dan apa artinya saat kita melihat grafik sejarah. Futures pricing Pertama, sedikit latar belakang cepat. - 5 hari yang lalu. 10 Feb 2017, 11:09 - Setelah mengisyaratkan masalah dan masalah umum di pasar mikro, buku ini membahas model teoritis utama yang dikembangkan untuk menangani masalah berbasis persediaan. Kemudian ada pemeriksaan dan pembahasan yang ekstensif mengenai model berbasis informasi, dengan perhatian khusus diberikan pada - 5 hari yang lalu. 10 Feb 2017, 11:13 am - Alternatif Alternatif Reksa Dana versus Hedge Funds Jonathan S. Hartley (Universitas Pennsylvania) 1 Februari 2017 Meskipun terjadi peningkatan pesat jumlah reksa dana alternatif likuid (LAMFs) yang tersedia bagi investor ritel dalam beberapa tahun terakhir , Beberapa studi telah membandingkan bagaimana pengembalian dan risikonya - 5 hari yang lalu. 10 Feb 2017, 11:07 am - Salah satu kegunaan pengoptimalan yang paling umum adalah menemukan nilai ldquobestrdquo untuk strategi trading, namun pendekatan ini hanya memberi kita bagian dari gambar Apakah ada kegunaan lain untuk pengoptimalan yang dapat kita gunakan untuk membuat Strategi perdagangan yang lebih baik Hari ini wersquore akan melakukan obrolan cepat dengan - 5 hari yang lalu. 10 Feb 2017, 11:07 am - Anomali volatilitas rendah sering dikaitkan dengan batasan arbitrase, seperti leverage, short-selling dan benchmark constraints. Oleh karena itu, seseorang akan mengharapkan dana lindung nilai, yang biasanya tidak terhambat oleh kendala ini, menjadi uang cerdas yang dapat memanfaatkan anomali tersebut. Makalah ini - 5 hari yang lalu. 10 Feb 2017, 11:07 am - Masalah menjengkelkan yang dihadapi setiap pengembang sistem adalah kebutuhan untuk memvalidasi backtest mereka. Salah satu cara yang ketat untuk melakukannya adalah dengan menggunakan pengoptimalan berjalan ke depan. Namun, sebuah argumen dapat dibuat bahwa pendekatan alternatif untuk mempertimbangkan semua data juga masuk akal, dan, pada kenyataannya, - 5 hari yang lalu. 10 Feb 2017, 11:06 am - Strategi Alokasi Asset Tactical Assistance (TAA) telah mengikuti alur cerita dasar yang sama. Mereka mengimbangi pasar selama masa-masa indah (seperti saat ini kita berada sekarang), dan bersinar di saat-saat buruk. Sebagai ilustrasi, grafik di bawah ini menunjukkan hasil rata-rata dari semua model TAA - 6 hari yang lalu. 9 Feb 2017, 08:34 - Kembali ke Chat dengan Pedagang untuk kedua kalinya adalah David Bushmdashfirst di episode 23. David memulai karirnya sebagai pedagang discretionary, lebih dari 20 tahun yang lalu, namun seiring waktu, perusahaannya berkembang menjadi pedagang quant. Dan miliknya sangat baik pada apa yang dia lakukan Davidrsquos menjadi pemenang pertama dua (real - 6 hari yang lalu. 9 Feb 2017, 08:34 am - Sejak artikel pertama blog ini (Analisis Teknis untuk perdagangan saham intraday diperdagangkan FORGET IT), irsquom Menunjukkan fakta bahwa ada banyak korelasi silang antara saham dan antara saham dan indeks masa depan. Thatrsquos tidak baru bagi siapapun dan bahkan mereka yang memulai - 6 hari yang lalu. 9 Feb 2017, 08:33 am - The Handbook News Analytics in Finance adalah publikasi penting yang menggabungkan model dan aplikasi terkini dari News Analytics untuk penetapan harga aset, konstruksi portofolio, perdagangan dan pengendalian risiko. Isi Buku Tangan disusun untuk memberikan pemahaman yang cepat namun komprehensif - 1 minggu yang lalu 7 Feb 2017, 09:47 - Posting ini adalah tentang masalah yang agak tidak jelas, namun sangat penting. Jika kita menggunakan cara pengembalian geometris atau aritmatika untuk mengevaluasi investasi Ini mungkin tampak membosankan, tapi menjawab ini akan membantu Anda. S dengan beberapa masalah serius lainnya: Apakah diversifikasi meningkatkan nilai yang diharapkan dari - 1 minggu yang lalu. 7 Feb 2017, 09:53 am - Krisis keuangan tahun 2008 menghancurkan portofolio jauh dan luas dan membawa ekonomi global ke jurang kehancuran. Itu adalah bencana, tapi setidaknya ada satu hasil positif dari bencana tersebut: pengakuan yang lebih luas bahwa risiko ekor adalah bahaya nyata dan aktual yang terus menerus mengintai. - 1 minggu yang lalu 7 Feb 2017, 09:53 am - Hai, nama saya Harrison dan saya sering melakukan tutorial pemrograman Python pada PythonProgramming dan YouTubesentdex. Semua tutorial gratis dalam bentuk teks dan video. Seri terakhir saya adalah Python for Finance, yang membuat penggunaan Quantopian berat. Saya memulai seri dengan simplistik - 1 minggu yang lalu. 7 Feb 2017, 01:25 am - Diversifikasi merupakan landasan konstruksi portofolio. Ini memberi investor kemampuan penting untuk berinvestasi dalam menghadapi ketidakpastian. Karena bisa mengurangi risiko tanpa harus mengorbankan pahala potensial, itu dikenal sebagai satu-satunya makan siang gratis di Wall Street. Namun, kami percaya bahwa banyak - 1 minggu yang lalu. 6 Feb 2017, 12:08 pm - Salah satu teknik untuk mengoptimalkan sistem adalah membuat filter rezim. Contoh yang paling umum adalah classifier biner yang mengklasifikasikan pasar menjadi pasar bull atau bear berdasarkan penutupan di atas atau di bawah rata-rata pergerakan 200 hari. Tapi, ada masalah dengan pengklasifikasi biner dan kita akan - 1 minggu yang lalu. 6 Feb 2017, 12:08 pm - Salah satu ukuran risiko yang paling banyak digunakan adalah Value-at-Risk, yang didefinisikan sebagai kerugian yang diharapkan pada portofolio pada tingkat kepercayaan tertentu. Dengan kata lain, VaR adalah persentil dari distribusi kerugian. Tapi meski popularitasnya VaR menderita keterbatasan yang terkenal: kecenderungan untuk meremehkan - 1 minggu yang lalu. 6 Feb 2017, 12:08 - Quantopian dengan murah hati menawarkan tiket gratis Quantocracy community ke QuantCon tahun ini di NYC. Dua tiket untuk acara utama QuantCon di 0429 (nilai 699), dan satu tiket mewah mencakup acara utama dan satu hari penuh lokakarya (nilai 1.099). Sejumlah sangat cerdas - 1 minggu yang lalu. 6 Feb 2017, 02:37 am - Landasan pengelolaan uang dan teknik pengoptimalan portofolio tetap sama sepanjang sejarah: maksimalkan keuntungan dan meminimalkan risiko. Namun, Ralph Vince, pendekatan yang diterima secara luas untuk menggabungkan aset ke dalam portofolio dan menentukan jumlah relatifnya - 1 minggu yang lalu. 5 Feb 2017, 11:49 am - Irsquom senang bisa berbagi ini denganmu hari ini karena sejumlah alasan. Pertama, Irsquove telah berusaha mengajak tamu ini tampil lebih dari satu tahun sekarang, sebenarnya lebih lama dari itu karena kami pertama kali menghubungi bulan Juli 2015, jadi ini sudah lama terjadi dalam pembuatannya. Tapi kedua, dan - 1 minggu yang lalu. 5 Feb 2017, 11:47 - Ini adalah yang pertama dari serangkaian posting di mana kita akan mengubah persneling sedikit dan melihat beberapa dasar-dasar perdagangan algoritmik. Sejauh ini, Robot Wealth telah berfokus pada pembelajaran mesin dan riset perdagangan kuantitatif, namun beberapa percakapan baru-baru ini saya memotivasi saya - 1 minggu yang lalu. 4 Feb 2017, 09:28 am - Menggunakan data untuk lima penurunan pasar saham utama selama periode 1987-2008, makalah ini memberikan bukti bahwa saham bernilai umumnya kurang sensitif terhadap penurunan pasar saham utama daripada saham pertumbuhan, mengendalikan beta, ukuran perusahaan, Dan kelompok industri. Analisis lebih lanjut menggunakan beberapa ratus - 1 minggu yang lalu. 4 Feb 2017, 02:59 - Ada ratusan pameran di ldquofactor investasi zoo.rdquo Yang mana yang benar-benar layak untuk waktu Anda, dan uang Anda Larry Swedroe dan Andrew Berkin, rekan penulis The Incredible Shrinking Alpha, membawa Anda secara menyeluruh. Namun masih bebas jargon dan panduan diakses untuk menerapkan salah satu hari ini paling banyak - 1 minggu yang lalu. 3 Feb 2017, 12:30 - Albert Einstein dilaporkan telah mengatakan hal berikut: Semakin saya belajar, semakin saya menyadari betapa saya tidak tahu. Saya bisa berhubungan. Setelah mempelajari keuangan untuk waktu yang lama (PhD, profesor, buku, artikel, dll.), Saya rasa sekarang saya tahu lebih sedikit tentang bagaimana pasar saham bekerja. Sebenarnya, saya mungkin harus - 1 minggu yang lalu. 3 Feb 2017, 11:58 am - I. Strategi Perdagangan Pengembang: John Ehlers and Ric Way. Sumber: Ehlers, J. Way, R. (2010). Nol Lag (well, hampir). Konsep: Trend mengikuti strategi trading berdasarkan moving average filters. Tujuan Penelitian: Untuk memverifikasi kinerja Zero Lag Moving Average (ZLMA). Keterangan: Tabel 1. Hasil: - 1 minggu yang lalu. 3 Feb 2017, 11:58 am - Trend 2017 Januari Mengikuti: DOWN -2.84 Jika Desember melawan tren dalam 6 bulan terakhir, Januari merupakan kelanjutan dari arah ke bawah yang terlihat pada paruh kedua 2016. Indeks tersebut dimulai pada 2017 dengan angka negatif Kinerja, dalam konteks ketidakpastian global, dan terus menggoda dengan - 1 minggu yang lalu. 3 Feb 2017, 11:57 am - Kemarin saya membahas dua sistem swing-trade yang bekerja dengan cukup baik dalam data di luar sampel. Sementara masing-masing bekerja secara berbeda, mereka cukup tumpang tindih sehingga Anda tidak mendapat manfaat dari menjalankan keduanya pada saat bersamaan. Satu hal yang hebat tentang kedua sistem ini adalah sistem yang mudah dikelola. - 1 minggu yang lalu. 3 Feb 2017, 11:57 am - Trend Setelah memulai tahun dengan rasa yang sama seperti yang berakhir 2016: turun. Indeks tersebut mencatat kinerja negatif di bulan Januari namun masih sedikit naik sejak rendah di bulan Oktober tahun lalu. Silakan cek di bawah untuk lebih jelasnya. Hasil Detil Angka untuk bulan tersebut adalah: Januari kembali: -3.32 - 1 minggu yang lalu. 3 Feb 2017, 11:56 - Saya telah menciptakan strategi perdagangan kuantitatif yang menggabungkan model pembelajaran mesin sederhana untuk menukar SPY sebagai bagian dari penelitian saya yang sedang berlangsung dalam perdagangan kuantitatif. Fokus di sini bukan untuk menciptakan strategi dengan alfa tapi lebih untuk mengembangkan kerangka kerja baik di dalam pikiran saya dan dalam kode untuk berkembang lebih - 1 minggu yang lalu. 2 Feb 2017, 10:01 - Narasi produk Smart Beta adalah faktor-faktor yang menjadi komoditas investasi. Faktor bukan komoditas, namun ungkapan unik dari tema investasi. Strategi Satu Nilai bisa sangat berbeda dengan yang lain, dan bisa menghasilkan hasil yang sangat berbeda. Ada banyak tempat yang faktor - 1 minggu yang lalu. 2 Feb 2017, 09:57 am - Tim QuantStart sangat senang mengumumkan bahwa versi lengkap Advanced Algorithmic Trading kini telah dirilis. Ini membawa jumlah halaman ke 517. Untuk mengakses versi lengkap, pelanggan hanya perlu mengikuti link download yang diterima dalam email pembelian pre-order yang asli. Jika - 1 minggu yang lalu. 2 Feb 2017, 09:56 am - Cara tercepat untuk menguji profitabilitas sinyal penghasil model perdagangan adalah dengan melakukan backtest sederhana (yang berarti tidak ada bias di belakang yaitu setidaknya 1 periode timeframe lag dari sinyal bahkan jika jangka waktu Anda dalam milidetik ) Menggunakan deret waktu historis. Kembali sebenarnya (tidak - 1 minggu yang lalu 2 Feb 2017, 09:56 am - Baiklah, saya sedang membaca sebuah buku resmi tentang Larry dan Andrewrsquos buku baru, ldquo Your Complete Guide to Factor-Based Investing, ketika saya melihat bahwa Tim di GestaltU sudah menulis review saya akan menulis mdash pekerjaan yang bagus dan saya mendorong semua orang untuk membacanya. - 1 minggu lalu. 2 Feb 2017, 09:55 am - Ini adalah ringkasan dari kinerja Januari Dari sejumlah strategi alokasi taktis yang sangat baik Strategi ini bersumber dari buku-buku, makalah akademis, dan publikasi lainnya. Meskipun kami belum memasukkan setiap model TAA yang diterbitkan, strategi ini secara luas mewakili - 2 minggu yang lalu. 2017, 11:20 am - Baru-baru ini, saya tertarik untuk menerapkan pembelajaran mesin untuk trading. Pos ini berisi beberapa pemikiran saya mengenai kerangka berpikir tentang trading sebagai masalah belajar mesin, memperlakukan perdagangan sebagai klasifikasi atau regresi pro Blem, dan mengubah output mesin - 2 minggu yang lalu. 1 Feb 2017, 11:19 am -
Binary-options-brokers-with-demo-account
Data berita forex historis dibutuhkan