Market-neutral-strategy-forex-trading

Market-neutral-strategy-forex-trading

Profesional-forex-trader-leverage-meaning
Penyedia sinyal forex-trading terbaik
Szoboszlai-attila-forex-trading


Strategi trading forex harian-time-frame-trading Forex-trade-tax-uk-online Terbaik-forex-traders-2015-calendar Sinyal perdagangan valas - layanan sinyal Forex trading uk perpajakan kita warga negara Hari trading live tv forex

Netral Pasar Apa arti Netral Pasar Strategi pasar netral adalah jenis strategi investasi yang dilakukan oleh investor atau manajer investasi yang berusaha memperoleh keuntungan dari kenaikan dan penurunan harga di satu atau lebih pasar, sambil berusaha untuk benar-benar menghindari beberapa bentuk spesifik. Dari risiko pasar Strategi netral pasar sering dicapai dengan mengambil posisi long dan short yang sesuai dalam saham yang berbeda untuk meningkatkan pengembalian dari membuat pilihan saham yang baik dan mengurangi tingkat pengembalian dari pergerakan pasar yang luas. BREAKING DOWN Netral Pasar Tidak ada metode tunggal yang bisa diterima untuk menggunakan strategi netral pasar. Di luar metode yang disebutkan di atas, ahli strategi pasar-netral juga dapat menggunakan alat lain seperti arbitrase merger, sektor korsleting, dan sebagainya. Manajer yang memegang posisi netral pasar dapat memanfaatkan momentum apapun di pasar. Hedge fund biasanya mengambil posisi netral pasar karena mereka fokus pada nilai mutlak dibandingkan dengan tingkat pengembalian relatif. Posisi netral pasar mungkin melibatkan pengambilan 50 posisi 50 besar dalam industri tertentu, seperti minyak dan gas, atau mengambil posisi yang sama di pasar yang lebih luas. Seringkali, strategi netral pasar disamakan dengan dana ekuitas jangka panjang, meskipun sangat berbeda. Dana Longshort hanya bertujuan untuk memvariasikan eksposur saham mereka yang panjang dan pendek di seluruh industri, mengambil keuntungan dari peluang undervalued dan overvalued. Strategi netral pasar di sisi lain, fokus pada pembuatan taruhan terkonsentrasi berdasarkan perbedaan harga dengan tujuan utama mencapai beta nol versus indeks pasar yang tepat untuk melindungi risiko sistematis. Sementara dana netral pasar menggunakan posisi long dan short, tujuan kategori dana ini jelas berbeda dengan dana longgar biasa. Dua Strategi Utama Pasar-Netral Ada dua strategi utama pasar netral yang digunakan manajer investasi: arbitrase dasar dan arbitrase statistik. Fundamental investor netral pasar menggunakan analisis fundamental, bukan algoritma kuantitatif, untuk memproyeksikan jalur perusahaan ke depan dan melakukan perdagangan berdasarkan konvergensi harga saham yang diprediksi. Arbitrasi statistik menggunakan dana pasar netral menggunakan algoritma dan metode kuantitatif untuk mengungkap perbedaan harga pada saham berdasarkan data historis. Kemudian, berdasarkan hasil kuantitatif ini, para manajer akan menempatkan perdagangan pada saham yang cenderung kembali ke harga mereka. Manfaat dan keuntungan yang besar dari dana netral pasar adalah penekanan besar mereka dalam membangun portofolio untuk mengurangi risiko pasar. Pada saat terjadi volatilitas pasar yang tinggi, hasil historis menunjukkan bahwa dana netral pasar cenderung mengungguli dana dengan menggunakan strategi tertentu lainnya. Kecuali strategi short-selling murni, strategi netral pasar secara historis memiliki korelasi positif terendah terhadap pasar secara khusus karena taruhan spesifik pada konvergensi harga saham sementara melindungi risiko pasar secara umum.Zeusjoes Hedge Strategi Netral Pasar Bergabung dengan Mei 2008 Status: Member 7 Posting Hi Everyone. Sudah lama saya menjadi pengintai di FF dan sejak saya akhirnya mencapai tingkat keberhasilan dalam trading saya, saya pikir akan sangat menyenangkan untuk berbagi beberapa temuan saya dengan anggota masyarakat lainnya. Ide-ide dari sistem ini diberikan kepada saya oleh mantan saudara perempuan saya yang lama, mantan teknologi hedge fund yang kebetulan saya temui di sebuah bar sekitar setahun yang lalu. Dia mengatakan kepada saya bahwa hed telah melakukan penelitian tentang pergerakan pasangan mata uang yang berkorelasi dan bahwa mantan majikannya melakukan pembunuhan di pasar forex dengan strategi berdasarkan karyanya. Saya sedikit tergelitik oleh pemikiran untuk menciptakan strategi yang sukses berbasis, bukan pada arah pergerakan satu pasang, melainkan korelasi antara dua pasangan mata uang. Setelah melakukan beberapa riset saya sendiri dan membaca banyak teori matematika di balik korelasi perdagangan, saya berhasil menyusun strategi yang telah memberikan beberapa kinerja luar biasa selama beberapa bulan terakhir ini. Bulan lalu saya naik ke akun saya dengan sedikit penurunan. Idenya cukup sederhana dan mencoba meniru perdagangan pasangan yang disebut yang dilakukan pada saham oleh banyak hedge fund StatArb utama. Saya melihat dua pasangan mata uang yang tampaknya memiliki pergerakan harga berkorelasi di masa lalu seperti misalnya EURJPY dan GBPJPY (lihat bagan 1). Ketika penyebaran di antara dua pasangan menyimpang dari perilaku masa lalu, saya hanya menjual lebih dari pemain dan membeli underperformer. Dalam hal ini saya akan menjual GBPJPY dan membeli EURJPY. Dengan cara ini saya telah mengisolasi keberhasilan posisi saya untuk menyebar di antara kedua pasang ini dan melindungi risiko pasar pada umumnya bergerak dengan baik. Selama penyebaran antara kedua pasang menyusut kembali normal, membuat uang tanpa memperhatikan arah pasar. Saya telah menemukan bahwa pasangan eksotis seperti negara-negara Nordik SEKNOKDKK nampaknya sangat baik saat menggunakan strategi ini. Tapi saya juga sukses dengan GBPJPY dan EURJPY dan saya baru saja melihat pasangan termasuk minyak, perak dan emas yang terlihat sangat menjanjikan tapi saya belum memulai trading. Sistem ini bisa digunakan baik untuk jangka panjang dan perdagangan jangka pendek tergantung dari jumlah korelasi antara pasangan yang diperdagangkan. Jika Anda melihat grafik harian GBPJPY vs EURJPY (Bagan 2), Anda dapat melihat bahwa ada beberapa peluang bagus selama dua tahun terakhir dengan perdagangan jangka panjang pasangan ini. Saya berharap beberapa dari Anda akan menemukan strategi ini berguna dan saya akan terus posting di sini dengan lebih banyak informasi mengenai strategi ini. Jika Anda memiliki pertanyaan, saya akan menjawabnya dengan senang hati atau saran mengenai bagaimana strategi tersebut dapat dibuat lebih menguntungkan lagi. Terbaik dari keberuntungan trading untuk anda semua. Zeusjoes Terlampir Gambar (klik untuk memperbesar) Semua pips milik kita. Bergabung dengan Mar 2006 Status: Anggota 8 Tulisan Saya telah mempelajari strategi seperti ini beberapa waktu yang lalu, namun sepertinya Anda harus sangat menyadari parameter yang Anda gunakan untuk menetapkan spread normal dan spread yang lebih luas sehingga Anda dapat mengambil posisi. Jika Anda dapat Id ingin tahu untuk Anda apa yang biasa menyebar untuk eurjpy dan gbpjpy dan aturan yang Anda gunakan untuk masuk dan keluar dari perdagangan dan jika Anda mempertimbangkan untuk menggunakan kerangka waktu yang jauh lebih kecil yaitu pukul 5min saat memperdagangkan pasangan spread kecil seperti eurusd. Bergabung Juli 2007 Status: Member 17 Posts Bisakah anda menjelaskan lebih rinci apa yang tersebar diantara 2 pasangan saya tahu apa yang disebarkan. Tapi saya nggak tahu apa yang tersebar betwen 2 pasang. Bergabung Jan 2008 Status: Lunatic Supreme 1.856 Post Apa parm yang Anda gunakan dalam hal ini Bagaimana Anda menyeimbangkan nilai lindung nilai tertarik pada melihat matematika, satu-satunya alasan mengapa saya tidak pernah melakukan cross-hedged seperti itu adalah saya tidak dapat menemukan setup yang benar-benar mengurangi jaring saya. risiko. Bergabung dengan Sep 2006 Status: howard 1.571 Kiriman Jika Anda hedging GBPJPY dengan EURJPY atau sebaliknya, efeknya trading EURGBP Bergabung Feb 2008 Status: Member 47 Posts Jika Anda melakukan hedging GBPJPY dengan EURJPY atau sebaliknya, Anda berlaku trading EURGBP Bergabung Apr 2006 Status: Member 3.951 Post Jika Anda melakukan hedging GBPJPY dengan EURJPY atau sebaliknya, Anda berlaku trading EURGBP Dia mungkin mengambil posisi EURGBP yang panjang atau pendek. Kami tidak tahu. Dia tidak memberikan rincian apapun. Yang tidak saya dapatkan adalah bagaimana metode ini kurang berisiko daripada hanya melakukan perdagangan terarah tunggal. Dengan kata lain, ini bukan pasar netral yang hanya merupakan perdagangan terarah dengan biaya spread yang lebih tinggi. Sehubungan dengan netralitas pasar dengan kedua pasangan ini secara spesifik - jika kita melihat dua pasang tersebut kita bisa melihat korelasi antara nilai EUR dan GBP. Kedua mata uang cenderung bergerak mendekati satu sama lain karena ekonomi saling terkait dan bank Inggris dan ECB keduanya ingin membuat mereka tutup. Sesekali satu dari dua orang melakukan lebih tapi dalam jangka panjang ECB dan BOE akan mengatakannya dan memperbaiki perbedaannya. (Sederhananya) Yang ingin kita lakukan adalah bermain dengan hubungan ini, kita menggunakan JPY sebagai tolok ukur untuk mengukur mata uang satu sama lain agar terlihat jelas antara keduanya. Netralitas pasar dalam hal ini mengacu pada 1) nilai JPY tidak masalah 2) Karena GBP dan EUR berkorelasi tinggi, mereka akhirnya akan kembali ke mean. Jadi, jika kita melakukan perdagangan saat perbedaan itu besar, kita hanya mengambil sedikit risiko dan memiliki peluang bagus untuk melakukan perdagangan yang sukses. Saya menggunakan strategi ini juga untuk saham dan futures tapi karena ini adalah forum forex saya akan tetap memperhatikan hal ini. Seseorang bertanya bagaimana saya melacak penyebarannya. Baik acctually saya memiliki versi kedua metatrader yang terpasang dengan akun demo. Setiap kali saya mengkalibrasi ulang pasangan saya, saya hanya mengambil dua posisi di akun demo. Dengan begitu saya bisa melacak penyebarannya dengan mudah. Anda mungkin benar bahwa posisi yang sama dapat dibuat dengan perdagangan terarah pada EURGBP dengan biaya spread yang lebih rendah. Ini adalah sesuatu yang saya havent bahkan dianggap begitu sorak sorai karena menunjukkan hal itu. Either way USD akan menjadi mata uang cheeper benchmark. Semua pips milik kami.Forex Strategies Forum Saya ingin menambahkan diskusi baru ini di pasar Netral Netral dan mungkin menarik perhatian orang-orang yang mengekspresikan minat pada Strategi 14 (perdagangan sederhana dengan kisaran Harian) dan 52 (Forex Money Print Strategi) Saya telah menghabiskan lebih dari 2 tahun mengenai teknologi Netralitas Pasar dan Hedging dan telah mengembangkan EA multi-chart untuk MT4 yang berfungsi seperti jam tangan. Saya menamakannya ZennerGUN karena saya adalah penggemar Teknik Elektro, dan bagi saya strategi itu menyerupai dioda zener yang membalik arahnya tergantung pada apakah potensi maju atau mundur diterapkan. Ini bisa membalik arah hingga 10 kali dalam berbagai mode dari satu berhenti yang masuk untuk berhenti pada mode take profit, sambil mengikuti urutan majemuk yang tepat berdasarkan beberapa faktor seperti target profit kuotasi. Ada banyak fitur yang dapat disesuaikan yang dapat mempengaruhi jarak antara posisi lindung nilai, pola dan arah eksekusi, urutan ukuran lot. Dengan senang hati bagikan wawasan saya dengan anggota di forum. Beritahu saya jika Anda memiliki pertanyaan. Apakah Anda mengetahui link yang Anda berikan untuk melihat hasilnya tidak ditampilkan Didukung oleh phpBB reg Forum Software copy phpBB GroupCointegration in Forex Pairs Trading Cointegration in forex pairs trading adalah alat yang sangat berharga. Bagi saya, kointegrasi adalah fondasi strategi perdagangan mekanik netral yang sangat baik yang memungkinkan saya memperoleh keuntungan di lingkungan ekonomi manapun. Apakah pasar sedang dalam tren naik, tren turun atau hanya bergerak sideways, perdagangan pasangan forex memungkinkan saya untuk memanen keuntungan sepanjang tahun. Strategi trading forex pair yang memanfaatkan kointegrasi diklasifikasikan sebagai bentuk perdagangan konvergensi berdasarkan arbitrase statistik dan reversion mean. Jenis strategi ini pertama kali dipopulerkan oleh tim perdagangan kuantitatif di Morgan Stanley pada tahun 1980an dengan menggunakan pasangan saham, walaupun saya dan pedagang lainnya juga telah berhasil bekerja dengan baik untuk perdagangan pasangan forex. Perdagangan pasangan forex berdasarkan kointegrasi Pasangan Forex trading berdasarkan kointegrasi pada dasarnya adalah strategi reversion-to-mean. Dinyatakan secara sederhana, ketika dua atau lebih pasangan forex terkointegrasi, itu berarti spread harga antara pasangan forex yang terpisah cenderung kembali ke nilai rata-rata secara konsisten dari waktu ke waktu. Penting untuk dipahami bahwa kointegrasi bukanlah korelasi. Korelasi adalah hubungan jangka pendek mengenai co-pergerakan harga. Korelasi berarti harga individu bergerak bersama. Meskipun korelasi diandalkan oleh beberapa pedagang, dengan sendirinya alat yang tidak dapat dipercaya. Di sisi lain, kointegrasi adalah hubungan jangka panjang dengan pergerakan harga bersama, di mana harga bergerak bersama namun dalam kisaran atau spread tertentu, seolah-olah ditambatkan bersama-sama. Ive menemukan kointegrasi menjadi alat yang sangat berguna dalam trading forex pair. Selama perdagangan forex trading saya, ketika spread melebar ke nilai ambang yang dihitung oleh algoritma perdagangan mekanis saya, saya mempersingkat spread antara harga pasangan. Dengan kata lain, Im taruhan penyebaran akan kembali ke nol karena kointegrasi mereka. Strategi trading forex trading dasar sangat sederhana, terutama bila menggunakan sistem perdagangan mekanik: Saya memilih dua pasangan mata uang yang berbeda yang cenderung bergerak sama. Saya membeli pasangan mata uang yang kurang berkinerja dan menjual pasangan berkinerja baik. Ketika tersebar di antara kedua pasang konvergen, saya menutup posisi saya untuk mendapatkan keuntungan. Perdagangan pasangan forex berdasarkan kointegrasi adalah strategi pasar yang netral. Sebagai contoh, jika pasangan mata uang merosot, maka perdagangan mungkin akan menghasilkan kerugian di sisi yang panjang dan keuntungan mengimbangi sisi pendek. Jadi, kecuali semua mata uang dan instrumen mendadak kehilangan nilai, perdagangan bersih harus mendekati nol dalam skenario terburuk. Dengan cara yang sama, perdagangan pasangan di banyak pasar adalah strategi perdagangan swadana, karena hasil penjualan pendek terkadang bisa digunakan untuk membuka posisi long. Bahkan tanpa keuntungan ini, perdagangan forex trading kointegrasi tetap berjalan dengan baik. Memahami kointegrasi untuk perdagangan pasangan forex Kointegrasi sangat membantu saya dalam perdagangan pasangan forex karena ini memungkinkan saya memprogram sistem perdagangan mekanis saya berdasarkan penyimpangan jangka pendek dari harga ekuilibrium serta ekspektasi harga jangka panjang, yang saya maksud dengan koreksi dan pengembalian Untuk kesetimbangan. Untuk memahami bagaimana kerja perdagangan forex berbasis cointegration, penting untuk terlebih dahulu menentukan kointegrasi lalu menjelaskan bagaimana fungsinya dalam sistem perdagangan mekanis. Seperti yang telah saya katakan di atas, kointegrasi mengacu pada hubungan kesetimbangan antara rangkaian waktu, seperti harga pasangan forex terpisah yang dengan sendirinya berada dalam ekuilibrium. Dinyatakan dalam jargon matematika, kointegrasi adalah teknik untuk mengukur hubungan antara variabel non-stasioner dalam deret waktu. Jika dua atau lebih deret waktu masing-masing memiliki nilai akar sama dengan 1, namun kombinasi liniernya diam, maka konon dikelompokkan. Sebagai contoh sederhana, perhatikan harga indeks pasar saham dan kontrak berjangka terkaitnya: Meskipun harga masing-masing dari dua instrumen ini dapat berkeliaran secara acak selama periode singkat, akhirnya mereka akan kembali ke keseimbangan, dan penyimpangan mereka akan menjadi perlengkapan sekolah. Heres ilustrasi lain, dinyatakan dalam contoh klasik acak berjalan: Katakanlah ada dua pemabuk individu berjalan pulang setelah malam bermain-main. Mari kita asumsikan dua pemabuk ini tidak saling mengenal, jadi tidak ada hubungan yang dapat diprediksi antara jalur masing-masing. Karena itu, tidak ada kointegrasi antara gerakan mereka. Sebaliknya, pertimbangkan gagasan bahwa seseorang mabuk mengembara di rumah sambil menemani anjingnya dengan tali. Dalam kasus ini, ada hubungan yang pasti antara jalur kedua makhluk miskin ini. Meskipun masing-masing keduanya masih berada pada jalur individu selama periode waktu yang singkat, dan meskipun salah satu dari pasangan tersebut dapat secara acak memimpin atau ketinggalan pada titik waktu tertentu, tetap saja mereka akan selalu ditemukan berdekatan. Jarak antara keduanya cukup dapat diprediksi, sehingga pasangan dikatakan terkointegrasi. Kembali sekarang ke istilah teknis, jika ada dua rangkaian waktu non-stasioner, seperti kumpulan hipotetis pasangan mata uang AB dan XY, yang menjadi stasioner saat perbedaan antara keduanya dihitung, pasangan ini disebut seri orde pertama terpadu Panggil seri I (1). Meskipun tidak satu pun dari rangkaian ini tetap pada nilai konstan, jika ada kombinasi linear AB dan XY yang stasioner (digambarkan sebagai I (0)), maka AB dan XY dikelompokkan. Contoh sederhana di atas hanya terdiri dari dua deret pasangan forex hipotetis. Namun, konsep kointegrasi juga berlaku untuk beberapa seri waktu, dengan menggunakan perintah integrasi yang lebih tinggi Pikirkan dalam hal mabuk yang mengembara disertai beberapa anjing, masing-masing dengan tali yang berbeda. Dalam dunia nyata, mudah untuk menemukan contoh yang menunjukkan kointegrasi pasangan: Penghasilan dan pengeluaran, atau kekerasan hukum pidana dan ukuran populasi penjara. Dalam perdagangan forex pair, fokus saya adalah memanfaatkan hubungan kuantitatif dan prediktif antara pasangan mata uang terkointegrasi. Sebagai contoh, mari kita asumsikan bahwa Im mengamati dua pasangan mata uang hipotetis yang terkoordinasi, AB dan XY, dan hubungan kointegrasi antara keduanya adalah AB 8211 XY Z, di mana Z sama dengan seri stasioner dengan mean nol, yaitu I (0). Ini sepertinya menyarankan strategi trading sederhana: Ketika AB XY gt V, dan V adalah harga pemicu ambang saya, maka sistem perdagangan forex pair akan menjual AB dan membeli XY, karena ekspektasinya adalah untuk AB menurunkan harga dan XY meningkatkan. Atau, ketika AB XY lt -V, saya berharap bisa membeli AB dan menjual XY. Hindari regresi palsu dalam perdagangan pasangan forex Namun, tidak semudah contoh di atas akan menyarankan. Dalam prakteknya, sistem perdagangan mekanik untuk perdagangan pasangan forex perlu menghitung kointegrasi dan bukan hanya mengandalkan nilai kuadrat-R antara AB dan XY. Itu karena analisis regresi biasa turun saat berhadapan dengan variabel non-stasioner. Ini menyebabkan apa yang disebut regresi palsu, yang menunjukkan hubungan antara variabel bahkan jika tidak ada. Misalkan, misalnya, bahwa saya menurunkan 2 deret waktu acak acak satu sama lain. Ketika saya menguji untuk melihat apakah ada hubungan linier, sangat sering saya akan menemukan nilai tinggi untuk R-kuadrat dan nilai p rendah. Tetap saja, tidak ada hubungan antara 2 jalan acak ini. Rumus dan pengujian untuk kointegrasi dalam perdagangan pasangan forex Uji sederhana untuk kointegrasi adalah uji Engle-Granger, yang bekerja seperti ini: Verifikasi bahwa AB t dan XY t keduanya saya (1) Hitung hubungan kointegrasi XY t aAB tet dengan menggunakan Metode kuadrat terkecil Memeriksa bahwa residu kointegrasi dan tidak bergerak dengan menggunakan uji unit-akar seperti uji Augmented Dickey-Fuller (ADF) Suatu persamaan Granger terperinci: I (0) menggambarkan hubungan kointegrasi. XY t-1 AB t-1 menggambarkan tingkat disekuilibrium jauh dari jangka panjang, sementara saya adalah kecepatan dan arah di mana pasangan mata uang menyusun deret waktu mengoreksi dirinya dari disekuilibrium. Bila menggunakan metode Engle-Granger dalam perdagangan forex pair, nilai beta regresi digunakan untuk menghitung ukuran perdagangan untuk pasangan. Bila menggunakan metode Engle-Granger dalam perdagangan forex pair, nilai beta regresi digunakan untuk menghitung ukuran perdagangan untuk pasangan. Koreksi kesalahan pada kointegrasi dalam trading forex pair: Bila menggunakan kointegrasi untuk perdagangan pair forex, juga membantu memperhitungkan bagaimana variabel terkointegrasi menyesuaikan dan kembali ke ekuilibrium jangka panjang. Jadi, misalnya, berikut adalah dua contoh daftar pasangan waktu valuta asing yang ditunjukkan secara autoregresif: Perdagangan pasangan forex berdasarkan kointegrasi Ketika saya menggunakan sistem perdagangan mekanis saya untuk trading forex, pengaturan dan eksekusi cukup sederhana. Pertama, saya menemukan dua pasang mata uang yang sepertinya terkointegrasi, seperti EURUSD dan GBPUSD. Lalu, saya menghitung taksiran spread antara kedua pasang. Selanjutnya, saya memeriksa stasioneritas menggunakan uji akar-unit atau metode umum lainnya. Saya memastikan bahwa umpan data masuk saya bekerja dengan tepat, dan saya membiarkan algoritme perdagangan mekanis saya menciptakan sinyal perdagangan. Dengan asumsi saya telah menjalankan tes balik yang memadai untuk mengkonfirmasi parameternya, saya akhirnya siap menggunakan kointegrasi dalam perdagangan pasangan forex saya. Ive menemukan indikator MetaTrader yang menawarkan titik awal yang sangat baik untuk membangun sistem perdagangan forex cointegration trading. Sepertinya indikator Bollinger Band, namun sebenarnya osilator menunjukkan perbedaan harga antara dua pasangan mata uang yang berbeda. Ketika osilator ini bergerak ke arah ekstrem tinggi atau rendah, ini menunjukkan bahwa pasangannya mengalami decoupling, yang menandakan perdagangan. Namun, untuk memastikan kesuksesan, saya mengandalkan sistem perdagangan mekanis saya yang praktis untuk menyaring sinyal dengan tes Augmented Dickey-Fuller sebelum menjalankan perdagangan yang sesuai. Tentu saja, siapapun yang ingin menggunakan kointegrasi untuk trading forex nya, namun tidak memiliki keahlian pemrograman algo yang dibutuhkan, dapat mengandalkan seorang programmer berpengalaman untuk menciptakan penasihat ahli yang hebat. Melalui keajaiban perdagangan algoritmik, saya memprogram sistem perdagangan mekanis saya untuk menentukan spread harga berdasarkan analisis data. Algoritma saya memonitor deviasi harga, lalu secara otomatis membeli dan menjual pasangan mata uang untuk mengurangi inefisiensi pasar. Resiko yang harus diperhatikan saat menggunakan kointegrasi dengan pasangan forex trading Forex pair trading tidak sepenuhnya bebas risiko. Yang terpenting, saya ingat bahwa trading pair forex menggunakan kointegrasi adalah strategi pengembalian mean, yang didasarkan pada asumsi bahwa nilai rata-rata akan sama di masa depan seperti sebelumnya. Meskipun tes Augmented Dickey-Fuller yang disebutkan sebelumnya sangat membantu dalam memvalidasi hubungan kointegrasi untuk perdagangan pasangan forex, itu tidak berarti bahwa spread akan terus terkointegrasi di masa depan. Saya mengandalkan peraturan manajemen risiko yang kuat, yang berarti bahwa sistem perdagangan mekanis saya keluar dari perdagangan yang tidak menguntungkan jika atau bila perhitungan pengembalian-ke-berarti tidak berlaku. Bila nilai rata-rata berubah, disebut drift. Saya mencoba mendeteksi drift sesegera mungkin. Dengan kata lain, jika harga pasangan forex terdahulu-kointegrasi mulai bergerak dalam tren daripada beralih ke mean yang sebelumnya dihitung, waktunya untuk algoritma sistem perdagangan mekanis saya untuk menghitung ulang nilai. Ketika saya menggunakan sistem perdagangan mekanis saya untuk trading forex, saya menggunakan rumus autoregressive yang disebutkan sebelumnya dalam artikel ini untuk menghitung moving average untuk meramalkan spread. Lalu, saya keluar dari perdagangan pada batas kesalahan yang saya perhitungkan. Kointegrasi adalah alat yang berharga untuk perdagangan forex trading Menggunakan kointegrasi dalam perdagangan forex pair adalah strategi perdagangan mekanis yang netral-pasar yang memungkinkan saya melakukan perdagangan di lingkungan pasar apa pun. Ini adalah strategi cerdas yang didasarkan pada pembalikan, namun membantu saya menghindari jebakan beberapa strategi trading forex reversi-to-mean lainnya. Karena penggunaan potensinya dalam sistem perdagangan mekanik yang menguntungkan, kointegrasi untuk perdagangan pasangan forex telah menarik minat baik dari pedagang profesional maupun peneliti akademis. Ada banyak artikel yang baru diterbitkan, seperti artikel blog yang fokus pada topik ini, atau diskusi ilmiah tentang subjek ini, serta banyak diskusi di antara para pedagang. Kointegrasi adalah alat yang berharga dalam perdagangan forex trading saya, dan saya sangat menyarankan agar Anda melihatnya sendiri.
Correlazione-tra-valute-forex-trading
Hot forex tidak ada bonus deposit