Buatlah regresi berganda di stata forex

Buatlah regresi berganda di stata forex

Forex-trading-courses-australia (2)
Strategi perdagangan valas dan metode
Ricardo masih milano finanza forex


Video-forex-trading Strategi trading forex (2) Top-forex-traders-uk-weather The-terbaik-biner-pilihan-sinyal-perangkat lunak Spekulatif-sentimen-indeks-forex-trading Pedagang bank-bank-forex

Memperkirakan ARDL dengan Cointegrating Borders di STATA Baru-baru ini saya telah menerima beberapa komentar di blog ARDL saya sebelumnya di microfit amp ARDL di eviews 9 mengenai prosedur penerapan ARDL dengan batas kointegrasi Pesaran di STATA. Hal ini diharapkan sebagai STATA lebih di bawah perangkat lunak praktik dalam komunitas penelitian. Hari ini saya akan menunjukkan bagaimana melakukan ARDL di STATA. Pertama-tama kita memerlukan modul ARDL untuk STATA, karena ini tuliskan commandfindit ARDL berikut di jendela perintah STATA maka akan muncul link untuk modul ARDL, klik dan instal di STATA Anda. Berikut ini adalah perintah ardl depvar indepvar1 indepvar2. Aic disini aic digunakan untuk pemilihan lag otomatis dengan menggunakan Metode Kriteria Informasi Akike. Berikut adalah hasilnya. Saya telah mencocokkan hasil dengan ARDL dari eviews, kira-kira 90 sama sedikit perbedaannya adalah karena fakta bahwa kedua paket perangkat lunak menggunakan metode yang berbeda untuk menghitung kesalahan standar. Berikut adalah perintah ardl, noctable btest ini akan menunjukkan uji terikat ARDL dan nilai kritisnya. Seperti yang diharapkan, nilai kritisnya sama dengan apa yang ditunjukkan pada eviews namun tes terikat sedikit lebih besar pada eviews 5.43 di sini adalah 5,62 maka kita dapat mengatakan bahwa ada lebih banyak kemungkinan bahwa Anda akan menemukan kointegrasi di STATA. Sekarang Anda memerlukan jangka panjang dan koefisien jangka pendek dapat diperkirakan melalui ardl Disini ec akan digunakan untuk menghasilkan versi koreksi kesalahan model dengan aic sebagai kriteria untuk lag order. Yang penting adalah penggunaan perintah restore (nama), akan dijelaskan nanti. Di sini Anda bisa melihat LR adalah perkiraan jangka panjang, SR adalah perkiraan jangka pendek dan ADJ adalah koefisien penyesuaian atau koefisien koreksi kesalahan. Sekarang untuk kasus ini menghasilkan diagnostik estimasi pos yang Anda perlukan untuk mengonversi hasil perkiraan ardl ke format reg sehingga kami dapat menerapkan estimasi pos. Untuk ini tuliskan perintah perkiraan restore ecreg maka akan membawa hasil model ecm ardl ke dalam memori komputer. Dan ketika Anda menulis perintah regres itu akan menunjukkan hasil ecm di bawah perintah regres seperti di bawah sini Anda dapat menggunakan perintah berikut estat dwatson untuk statistik Durbin Watson D untuk autokorelasi pesanan 1. Tanah archlm untuk uji LM ARCH untuk autokorelasi pesanan yang lebih tinggi bgodfrey untuk uji Breusch Godfrey LM untuk autokorelasi orde yang lebih tinggi yang terpanas untuk uji Heteroskedastisitas Breusch Pagan. Untuk uji VIF Multikolinearitas Untuk semua pengujian ini, kriteria keputusan tersedia dalam bentuk hipotesis nol atau alternatif. Sampai sekarang saya melihat bagaimana cara memeriksa stabilitas tes koefisien (CUSUM) di STATA. Siapa pun yang tahu bagaimana melakukannya silahkan berbagi. Semoga ini membantu. Update: perintah cusum6 dapat digunakan untuk menghasilkan bagan CUSUM dan CUSUMsq untuk ARDL di Stata Terima kasih Norman untuk halaman menarik ARDL yang baru ini. I8217m hanya mempelajari model ini dan membandingkannya dengan beberapa hasil di Microfit. Dan ada juga beberapa perbedaan hasil. Saya punya pertanyaan untuk memastikan saya mengerti dengan baik keluaran Stata. Bagian 8220ADJ8221 benar-benar sesuai dengan istilah penyesuaian, jadi parameter istilah (y-teta8217 x), benar saya menanyakan ini karena nama outputnya (dituliskan y, misalnya8221 LP L1.8221). Terima kasih banyak. Tidak ada adj adalah lag aktual dari variabel dependen dalam persamaan jangka pendek sehingga akan L.LP Solomon Bizuayehu mengatakan: Maaf, tidak tahu tempat yang tepat untuk menulis komentar ini: Pertama, terimakasih untuk catatan singkat tentang ARDL. Jika membantu, mengenai pertanyaan terakhir Anda di catatan, kita dapat melakukan tes CUSUM dengan menggunakan prosedur berikut di STATA. 1. jika untuk pertama kalinya instal utilitas dengan menjalankan perintah 8220ssc install cusum68221 2. tulis perintah berikut 8220cusum6 Y X1 X2 Year, cs (cusum) lw (lower) uw (atas) 8221 komentar ini dapat dituliskan di Jendela perintah STATA. Itu bisa dilakukan sebelum atau sesudah memperkirakan model ARDL Solomon Bizuayehu mengatakan: Maaf, saya juga tidak jelas mengenai hal ini. Jadi, dalam model Anda, parameter mana yang mengacu pada koreksi kesalahan dalam jangka pendek, saya menjalankan model ardl dan sayangnya saya tidak mendapatkan hasilnya untuk LD. Y laged perbedaan variabel dependen dalam jangka pendek, itu hanya berisi variabel bebas walaupun saya menggunakan perintah yang sama seperti yang Anda gunakan. Dapatkah Anda membantu pls ECM (-1) atau kadang-kadang ditulis sebagai ECT (-1) sebenarnya adalah variabel L.Y. Ini adalah variabel koreksi kesalahan. Kedua LD.Y seharusnya ada di sana. Pada gambar ketiga variabel pertama di bagian SR adalah LD.Y Terima kasih sayang Norman, Tolong, mungkinkah menggunakan variabel dummy dalam persamaan ECM. Misalnya: dy ay (-1) bx (-1) a1dy (-1) 8230apdy (-p) b0dx8230bqdx (-q) cdum ya Anda bisa, dalam kebanyakan softwares ada pilihan untuk menambahkan variabel eksogen Anda dapat memasukkan variabel dummy Disana saya akan mengenalkannya dalam jangka pendek. Hai Norman, saya baru saja menemukan perintah 8220cusum68221 di Stata untuk merencanakan tes CUSUM et cusumSQ Park Sangyoup mengatakan: Hai, Nomad. Terima kasih atas informasi yang berguna ini. Taman I8217m dari Korea. Setelah melakukan pemeriksaan, regresi linier dari regresi 8216ARDL8217 sampai 8216Root MSE8217. Saya tidak bisa mendapatkan hasil tes dengan statistik F dan statistik T. Bagaimana saya bisa mendapatkan itu atau ada masalah dengan model regresi ARDL STATA saya, noctable btest ARDL: tingkat Sample: 1991m5 8211 2015m10 Jumlah obs 294 Kemungkinan log -319.91337 R-squared .97642429 Adj R-squared .97576251 Root MSE .7296046 Ini semua yang saya punya. Hai Saya tidak tahu tentang hal ini, karena ini adalah stekernya mungkin versi stata Anda mungkin tidak mendukung versi ini dengan ramah menulis bantuan ardl di jendela perintah Anda dan menghubungi pembuat plugin mengenai masalah ini mungkin dia dapat mengetahui apakah ada Masalah kompatibilitas Salam Park Sangyoup mengatakan: I8217m menggunakan STATA13. Saya mengirim sebuah emil ke pembuatnya. Berharap untuk segera mendapatkan jawaban. Terima kasih Park Sangyoup mengatakan: Hai Noman. Saya mendapat jawaban dari pembuatnya. Dia menyuruh saya untuk memberi tahu, depavar indvar, tertinggal ek8217 dan hasilnya berjalan dengan baik. Sekarang saya bisa menyelesaikan pekerjaan saya terima kasih. Terima kasih banyak. Artikel bagus Saya memiliki beberapa pertanyaan yang saya ingin Anda tanyakan tentang Cointegration secara umum. 1) Jika saya memiliki campuran nonstasioner dan stasioner, katakanlah saya memiliki 2 I (0) dan 2 I (1), Tidak ada variabel I (2). Dapatkah saya menerapkan pendekatan VAR dengan benar? Karena saya telah melihat beberapa thread tentang topik ini dan semua sepertinya memberi jawaban yang berbeda setiap saat. (Saya tidak ingin menggunakan Diff pertama dari variabel) 2) Tahukah Anda sumber yang dapat dipercaya dari jawaban Anda tentang 1), saya tidak dapat menemukan sumber utama yang Anda tidak dapat menggunakan VARVECM bila Anda memiliki gabungan variabel dari berbagai stasiun radio 3) Apakah ada batasan tentang variabel yang akan digunakan dalam model ARDL Seperti patokan. Terima kasih atas blog yang bagus, saya akan membaginya. 1) sebenarnya penemu VECM 8220Katarina8221 telah menyebutkan dalam bukunya bahwa VECM yang merupakan bentuk khusus VAR dapat digunakan untuk variabel I (0) dan I (1) dan juga menggambarkan metode ini. Mengapa orang tidak menggunakan variabel campuran di VAR karena secara teoritis saya (0) variabel tidak dapat disebabkan oleh variabel I (1) dan pada VAR Anda akan mengujinya. 2) Anda harus mencari buku 8220The Cointegration VAR Model8221 oleh 8220Katarina Juselius8221 itu adalah referensi yang bagus 3) tidak ada batasan dalam model ARDL tapi semakin banyak variabel yang Anda gunakan semakin kecil kemungkinan akan terjadi kointegrasi di antara mereka, seperti yang Anda butuhkan Sampel yang lebih besar untuk mengkonfirmasi kointegrasi. Terima kasih atas jawabannya Saya punya satu pertanyaan lagi terkait ARDL: Apa yang terjadi jika ECM konstan ADJ di stata ternyata negatif tapi tidak signifikan 1) Dapatkah saya tetap memiliki hubungan jangka pendek jika mengatakan satu variabel memiliki koefisien jangka pendek yang signifikan 2) sama dengan 1) tapi untuk jangka panjang. Previous Comments Posts Categories Follow Blog via Email Search HereAnnouncement 02 Sep 2016, 03:11 Saya tidak tahu apa model ARDL (xxxx) menyiratkan dengan tepat, tapi Id ingin menunjukkan bahwa gen xx n-1 bukanlah cara yang baik untuk menghasilkan tertinggal Variabel. Sebaliknya, saya sarankan Anda menggunakan L.x dalam perintah regresi dan membiarkan Stata melakukan fungsinya, atau menghasilkannya sendiri sebagai Lx L.x. Masalah dengan metode n-1 adalah bahwa untuk panel kedua, ini akan menggunakan nilai terakhir panel pertama sebagai observasi pertamanya. Sama untuk yang ke 3 dan seterusnya. Selain itu, jika data Anda tidak sama spasi (yaitu Anda memiliki celah), ini juga akan menghasilkan hasil yang salah. Catatan kedua, perintah xtpmg tidak menghitung panel quotstandardquot model ARDL. Sebaliknya, default (pmg) akan menghitung model ardl terpisah untuk setiap unit panel (misalnya N regresi), namun membatasi koefisien variabel jangka panjang pada lr () agar sama di semua panel. Jika Anda ingin menghitung model ARDL pooled yang lebih standar, cukup gunakan reg. 06 Sep 2016, 01:06 Abbes: permintaan Anda tidak sesuai dengan cara forum ini bekerja. Sejauh yang saya lihat, ini adalah posting pertama Anda di forum ini dan Anda mungkin belum membaca FAQ. Namun, saya memberanikan diri untuk mengungkapkan beberapa pertimbangan, bahwa Anda dapat memperhitungkannya atau tidak, sesukamu, sebagai saran yang tidak terbalas. Karena semua orang bebas untuk menjawab atau tidak untuk pertanyaan apapun, tidak dalam semangat forum ini untuk mendesak orang untuk memeriksa apa yang Anda lakukan dan melapor kepada Anda secepatnya. Jika tidak, sesuai FAQ, Anda harus memberi tahu kontributor yang Anda pilih dari daftar (yaitu melalui pesan pribadi) dan membuat perjanjian dengan mereka untuk konsultasi. Salam, Carlo 06 Sep 2016, 02:10 Terima kasih atas bantuan Anda, Apresiasi 06 Sep 2016, 02:12 Saya tidak tahu apa model ARDL (xxxx) menyiratkan dengan tepat, tapi Id ingin menunjukkan bahwa gen xx n-1 Bukan cara yang baik untuk menghasilkan variabel yang tertinggal. Sebaliknya, saya sarankan Anda menggunakan L.x dalam perintah regresi dan membiarkan Stata melakukan fungsinya, atau menghasilkannya sendiri sebagai Lx L.x. Masalah dengan metode n-1 adalah bahwa untuk panel kedua, ini akan menggunakan nilai terakhir panel pertama sebagai observasi pertamanya. Sama untuk yang ke 3 dan seterusnya. Selain itu, jika data Anda tidak sama spasi (yaitu Anda memiliki celah), ini juga akan menghasilkan hasil yang salah. Catatan kedua, perintah xtpmg tidak menghitung panel quotstandardquot model ARDL. Sebaliknya, default (pmg) akan menghitung model ardl terpisah untuk setiap unit panel (misalnya N regresi), namun membatasi koefisien variabel jangka panjang pada lr () agar sama di semua panel. Jika Anda ingin menghitung model ARDL pooled yang lebih standar, cukup gunakan reg. Terima kasih Jesse atas balasan Anda dan saya berbagi dengan Anda hasil yang saya dapatkan. Terima kasih banyak Abbes: permintaan anda tidak sesuai dengan cara forum ini bekerja. Sejauh yang saya lihat, ini adalah posting pertama Anda di forum ini dan Anda mungkin belum membaca FAQ. Namun, saya memberanikan diri untuk mengungkapkan beberapa pertimbangan, bahwa Anda dapat memperhitungkannya atau tidak, sesukamu, sebagai saran yang tidak terbalas. Karena semua orang bebas untuk menjawab atau tidak untuk pertanyaan apapun, tidak dalam semangat forum ini untuk mendesak orang untuk memeriksa apa yang Anda lakukan dan melapor kepada Anda secepatnya. Jika tidak, sesuai FAQ, Anda harus memberi tahu kontributor yang Anda pilih dari daftar (yaitu melalui pesan pribadi) dan membuat perjanjian dengan mereka untuk konsultasi. Terima kasih. semoga harimu menyenangkan
Biner-pilihan-bebas-sinyal-layanan
Stock-options-non-qualified